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  泰國期神 2016-11-1408:28:37 永久連結 | 登入以發佈留言  

  14 NOV 

  ２２４３０
  各位早晨
  特此聲名，唔睇後果自負
  所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
  上週 五美國股市個別發展，道瓊斯工業平均指數連續5日上揚，亦是連續第2日創紀錄高位；科技股反彈，納斯特綜合指數回升。
  道指收市升39點或0.21%，報18847點；標準普爾500指數周五收市跌3點或0.14%，報2164點；納指升28點或0.54%，報5237點。
  焦點：
  10:00 內地多項經濟數據(工業生產/零售銷售…)
  「心仍淡」
  上週港股曾一度下破22,000點關口後得而復失，港股之大幅波動歸咎於上周三在特朗普當選的結果。上周四跟隨外圍大升而進一步向上，無奈永遠反彈只是短暫恒指周五又跌回22,500點水平。個人偏向週初即市仍待抽高建立淡倉為主，直至港股出現轉角！
  整體利淡因素仍困擾在美債息狂抽，金價急瀉，美匯走高，對港股確實比較不利，本週分析請看回早前一週展望。

  「成也#700敗也#700」
  騰訊控股（00700）將於本周三（十六日）公布第三季業績，市場預測騰訊季內的股東應佔盈利，按季可增8.8%至116.9億元人民幣。
  「各走各路」
  正如上星期所言盡管美股/內地屢創紀錄新高收市，但港股已與外界分手「各走各路」下，淡友大戶當作睇唔到插在先算。
  近日所見淡友怒插#700#941已壓低指數作為下跌借口。留意今日會否仍舊被大相繼續開刀。

  早市先利用22430作分水位，上望空間22,570/22,630，下望目標22,250/22,160！
  心仍偏向高空佈署，即市上企22,650止淡(主打218/220PUT)

  上日11月期指未平倉合約則減少1,776張，至144,122張。

  ***************************************************************
  最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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  十一月份期指高位暫在　２４０７５（01 OCT後計算）
  十一月份期指轉倉區 23,380-23,430之間
  十一月份期指底部暫在　２１９0４ （OCT後計算）
  即月期指即市：
  分水位　２２４３０
  支持位　22250/22170
  阻力位 22550/22630
  肥牛 ２１９００－２１９５０
  肥熊　 ２３０５７－２３４５０

  內地十一月份經濟數據：

  11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月
  11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月

  美國本星期主要經濟事項如下 :
  1) 星期二 (十一月十五號)
  — 商務部公布十月份零售銷售及九月份商業存貨
  — 勞工部公布十月份進出口物價
  — 紐約聯邦儲備銀行發表十一月份製造業調查報告

  2) 星期三 (十一月十六號)
  — 勞工部公布十月份生產物價
  — 聯邦儲備局公布十月份工業生產
  — 財政部公布九月份資金流動數字
  — 能源資訊署公布對上一星期能源存量
  — 美國全國建屋商協會公布十一月份房屋市場指數
  －費希爾及紐約聯儲銀行行長達德利，分別在香港時間周三及周五發表演說

  3) 星期四 (十一月十七號)
  — 勞工部公布十月份消費物價及每星期申領失業救濟金人數
  — 商務部公布十月份房屋動工
  — 費城聯邦儲備銀行發表十一月份商業前景調查報告
  －聯儲局主席耶倫將於香港時間周四晚上十一時出席國會聽證會

  4) 星期五 (十一月十八號)
  — 會議局公布十月份領先經濟指
  指數裂口區：恆指/期貨
  06/06/2012 　 １８２２３　－　１８３２０　（恆　　　指）
  26/06/2015 ２７０１６　－　２７１２０　（恆　　　指）
  27/07/2015 ２４９０８　－　２５０７３　（恆　　　指）
  15/02/2016 １８４８２　－　１８６６８　（恆　　　指）
  02/03/2016 　　１９４２０　－　１９７８８　（恆　　　指）
  29/06/2016 　　２０１９６　－　２０２１７　（恆　　　指）
  ２００７０　－　２００９５　（十一月期指）
  12/07/2016 　　２０６４５　－　２０８４０　（恆　　　指）
  ２０５２０　－　２０７２４　（十一月期指）
  05/08/2016 　　２１９２２　－　２１９６１　（恆　　　指）
  ２１７８５　－　２１８４８　（十一月期指）
  24/10/2016 　　２３４６４　－　２３５０６　（恆　　　指）
  11/11/2016 　　２２７７７　－　２２６７３　（恆　　　指）
  ２２７７５　－　２２７０６　（十一月期指）
  期指日線分佈
  １０　日線　　２２７９０
  ２０　日線　　２３０３７
  ５０　日線　　２３３３０
  １００日線　　２２５６０
  ２５０日線　　２１３９０
  日線圖保頂　　２３６５０
  日線圖保中　　２３０４０
  日線圖保底　　２２４２５
  ＳＰ　　２１６７.
  ＤＪＩ　１８８４０
  期油（12月）　４３.４
  ＹＥＮ　１０６.６
  大四喜破底底
  牛熊屠房
  肥牛集中地
  ２１９００　＃６６４４８　１８９ｍ
  ２１９００　＃６５７１１　１９９ｍ
  ２１９５０　＃６５８４２　２００ｍ

  肥熊集中
  ２３０５７　＃６２１２３　１８４ｍ

   

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  堅sir 2016-11-1401:30:38 永久連結 | 登入以發佈留言  

  堅sir Newsletter《環球金融市場一周回顧和展望》 

  你好，

  因為閣下在kinnsir.com註冊，堅sir希望把金融資訊第一時間帶到你郵箱。以下的簡單回顧及展望主要由堅sir團隊所撰。謹記投資要謹慎，以下並不構成投資建議。歡迎讓你的朋友在kinnsir.com註冊以收取我們每周之newsletter。

  每周newsletter亦會登在kinnsir.com上，本周會繼續刊登Ash sir的期權一周回顧。而我們每周末在kinnsir.com亦繼續各圖表分析，比較進階的分析圖表例如IV分析，期權日內成交，等等都只會在網站上公佈，若然未能明白可以參考圖表說明欄目。

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  回顧上周

  上週港股受美國大選結果影響下全週高低位接近1100點（23100—21900）整體走勢仍持續往下尋底！

  

  環球指數都在周三大幅急跌，然後在選擇點票後全面回穩。唯有港股在尾段現疲態。正是我們之前說偏弱。

  主要仍受美滙指數持續走強及人民幣匯率屢創新低下（跌破6.82水平）拖累週末前港股反覆下低收。

  

  外匯市場在上周亦急遽震盪，主要貨幣反映著因應美元跌而回穩。

  

  這是我們環球金融市場的熱點圖，以監測世界各市活動，以每小時為一格市場24小時不停運轉，由上至下是指數、外匯、債市和商品排列。

  可見周一和周二所有市場的活動都在收窄期待美國總統大選的來臨。

  周三亞洲早上時段四小時環球指數期指大跌、四大外匯及金急升、澳紐加商品跌、債升。

  而在後四小時，主要因為已經跌幅相當之大，走勢反轉。撈底、搏反彈、Mean Reversion的資金入市推動反方向前進。美股更在大總確定後反升。

  顯而易見，環球金融市場的同步行動。一個大的波浪，沒有地方能獨善其身。

  美國總統大選塵埃落定，帶動道指在週五晚創下年內新高。

  上證綜指在週五一度突破3200點水平，見約10個月高位。總結全周，上證綜指升逾2%。

  但港股卻出現兩極化現象，不單未受惠上證及道指升幅，更符合我們之前所預測反覆偏軟。

  

  上圖是上周香港市場指數期權之引申波幅(IV)，周三美國總統大選點票時無論是即月(紅色)或下月(藍色)的期權的IV亦因大市的波動帶來的大幅震盪。

  股份方面受美國科技股下跌拖累騰訊控股#700險守200元關口收市，滙豐控股#5逆市破頂，升上逾一年高位，升穿60元關口收報61.15。

  總結全周，恒指累跌111點收報22531點！

  

  牛證經歷周三後打靶了一大段。

  此外，週五市後恒生指數公司宣布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，數目固定為50隻。

  恒生中國企業指數成分股則加入中國鐵建( 01186 )，剔除中海油田服務(02883 )，成分股數目固定40隻，12月5日起生效。

  本週展望

  

  從美國債券期貨的走勢，看到市場憧憬特朗普上台後美國明年加息步伐將會加快發，推算在通脹升溫下觸發上週債券出現拋售潮。

  而商品價格持續偏軟，其中貴金屬和期油價格屢創新低。

  市場揣測特朗普上台後將推出刺激通脹上升的措施，美元兌一籃子主要貨幣的滙價繼續上揚，本周升幅更是一年來最大。

  美滙指數本周累計升逾2%，更是2015年11月以來最大單周升幅。美元兌日圓滙價高見106.7水平本周累升3.5%。

  美元兌人民幣與墨西哥披索的滙價周末前持續上揚，前者一度升至6.85水平，周五收報6.8120；後者兌美元滙價跌3%，創下紀錄新低的21.395。市場揣測特朗普執政後，美國對新興國家的政策有變，令到當地資金流走。

  深港通消息方便遅遲未能落實（仍欠槍聲）週五市後交易所再出一份有關通告，或預示正式通車日期延後到本月28日！（推算或為港股好友年底前最佳的逃生門）

  從以上多項因素下推算下週港股仍持續走低機會較大，不排除會再破21900點水平，目標仍在月初21800點水平，再往下走21388或不再是觸不及的位置，反彈力度仍受制22900-23100點水平。好好珍惜每次反彈機會或佈署下月另一危城倉位。

  本周焦點密切注視：美國債市、商品市場走勢、美滙/人民幣匯率、深港通…

  堅SIR團隊

  2016年11月14日
   
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  Butterfly 2016-11-1400:51:26 永久連結 | 登入以發佈留言  

  成份股影響力, Nov 11 

  

   
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  Butterfly 2016-11-1400:50:44 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權日內成交, Nov 11 

  Sorry, but you do not have permission to view this content.
   
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  Butterfly 2016-11-1400:49:59 永久連結 | 登入以發佈留言  

  KINTOV, Nov 11 

  KinTOV (Total Option Value) at Nov 11:

  

  十一月累計KINTOV:

  

   
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  Butterfly 2016-11-1400:48:41 永久連結 | 登入以發佈留言  

  牛熊證分佈, Nov 11 

  

   
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  Butterfly 2016-11-1400:46:50 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權IV, Nov 11 

  從這個角度, 以時間為軸, 可以清楚看到周三美國總統大選點票時期權的IV因大市的波動帶來的震盪:

  

  十一月的IV走勢:

  

  三維IV映像圖:

  

   

   
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  Butterfly 2016-11-1400:38:32 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權OI, Nov 11 

  HSI Nov Option OI:

  

  HSI Dec Option OI:

  

  HHI Option OI:

  

   
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  Ash sir 2016-11-1400:36:27 永久連結 | 登入以發佈留言  

  一週期權回顧(7/11-11/11) 

  一週期權回顧(7/11-11/11)

  (留意Ash sir一周之回顧是每天之回顧組合而成)

  

  交易日	全日最低		指數收市	點數變動		全日最高	恒指波幅指數
  4-11-2016	22580		22612	-109		22767	22.65
  7-11-2016	22623		22786	+174		22875	21.55
  8-11-2016	22800		22929	+143		22998	21.55
  9-11-2016	21904		22403	-526		23152	21.77
  10-11-2016	22775		22932	+529		22940	17.65
  11-11-2016	22432		22489	-443		22706	19.57

  7/11 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  NOV-16	23000	C	324	390	289	351	+43	20	1335	2306	+103
  NOV-16	23200	C	234	292	213	258	+28	19	1456	2342	+163
  NOV-16	23400	C	165	213	151	187	+22	18	1204	1314	-177
  NOV-16	23600	C	114	148	104	129	+15	18	1325	2851	+316
  NOV-16	22000	P	260	278	206	226	-82	24	1546	4009	-157
  NOV-16	22200	P	308	332	249	270	-90	23	1478	2915	+157
  NOV-16	22400	P	353	394	300	323	-104	22	901	1869	+141
  NOV-16	22600	P	442	471	360	390	-114	21	1106	2966	+220
  DEC-16	23600	C	265	315	262	289	+24	17	915	2840	+751
  JAN-17	23800	C	338	348	328	345	+25	16	675	689	+650

  今天沒有預期的跌市，因為美國FBI決定不起訴希拉妮，美股期貨升幅超個1% ,帶動亞洲股市上升。中午前恒生指數已經升上22750位置，下午因應匯豐理想業績，恒生指數再上試22875，收報22785。

  如果上星期五晚有根據FBS於22486第一個止賺位作出DN，今天上試新FBS第一阻力區，可以把DN take profit。

  今天中午前已經有有心人S220P L232C

  再細閲今天OI change，難道本月低位已見？

  12月236C 1月238C

  今天兩點前已經向大家透露

  S220P L232C

  現時模擬倉持有以下倉位

  L226/S220Px2+ L232C +S236/240C Call Spread

  8/11 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  NOV-16	23000	C	399	440	350	405	+54	20	1424	2513	+207
  NOV-16	23200	C	302	333	260	299	+41	19	1103	2620	+278
  NOV-16	22200	P	223	260	204	218	-52	23	1278	3046	+131
  NOV-16	22400	P	265	313	250	260	-63	22	772	1884	+15
  NOV-16	22600	P	320	377	301	323	-67	21	1557	3504	+538
  NOV-16	22800	P	395	452	368	388	-77	20	1429	3611	+147
  DEC-16	24200	C	154	164	138	155	+19	16	293	846	+208
  DEC-16	23000	P	632	694	632	645	-91	18	248	3331	+237

  相信今日大家都關心美國總統大選結果會對市場產生什麼變化。

  1. 首先我好客觀去睇這件事，美國總統由誰出任是否即是對港股產生即時影響？
  2. 31/10 期指收報22905，1/11 暫時見本月DayH 23286，4/11暫時見本月DayL 22580。暫時高位低位都只是由22800加減400點。我們知道每月的高低位並不會再同一周出現估計未來日子會有本月的新高或新低點出現。
  3. 11月本身是屬於恬靜的一個月，現在是最佳時機去把握明天的引伸波幅尾班車。雙向暗渡陳倉絕對係一個好好嘅方法。但首先我們要指出如果特朗普勝出此次選舉而導致明天引伸波幅急速上升，在那時候此一策略出事率便會提高，因為從第二章我們得知引伸波幅上升對即月的影響力永遠是大於下月的。所以我們應該用一個即月Long Put 保底。
  4. 相反如果希拉里勝出，因為現時市場情緒已經book in呢個因素，我概括有兩個相反如果希拉里勝出，因為現時市場情緒已經book in呢個因素，我概括如果她當選有以下兩個scenario

  • 上升，令引伸波幅下跌，所以如果持有下月long call可以用即月的Short call對沖時間值。
  • 下跌，引伸波幅依然下跌。因為整件避險事情已經完結所以無論市升與市跌，引伸波幅亦有很多大機會跌回18左右。可惜的是持有下月的認購期權的Delta和時間值都會輸掉，所以要選擇Short即月較近價的認購來對沖。

  結論：綜合以上所有的情況

  我會

  Nov: L222P S228P S236Cx2

  Dec: L228CP

  合併之前的模擬倉1

  Nov: S220Px2  L222P  L226P   S228P     L232C     S236C x3  L240C

  Dec: L228CP

  9/11 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  NOV-16	22000	C	733	820	460	683	-427	21	497	369	+346
  NOV-16	22200	C	770	770	370	560	-391	21	775	402	+350
  NOV-16	22400	C	651	651	280	433	-365	20	2218	888	+649
  NOV-16	22600	C	718	718	210	326	-329	19	1608	860	+267
  NOV-16	22800	C	560	576	154	239	-279	19	3031	1098	-73
  NOV-16	23000	C	420	442	107	170	-235	18	3616	2354	-159
  NOV-16	23200	C	380	380	71	120	-179	18	4231	2955	+335
  NOV-16	21400	P	74	324	73	141	+40	23	2202	1753	-370
  NOV-16	21600	P	90	392	89	176	+53	23	2463	2678	-14
  NOV-16	21800	P	121	466	109	225	+77	22	2522	2050	-126
  NOV-16	22000	P	131	555	130	280	+104	21	4437	5457	+1378
  NOV-16	22200	P	163	651	163	347	+129	21	1904	2797	-249
  NOV-16	22400	P	210	760	201	428	+168	20	1497	1693	-191
  NOV-16	22600	P	260	897	250	512	+189	19	1098	2947	-557
  DEC-16	23000	C	572	572	255	377	-217	18	814	5030	+207
  DEC-16	23200	C	480	480	205	305	-184	18	298	538	+168
  DEC-16	22000	P	361	722	360	465	+150	19	524	4585	-333

  今日股市嘅表現正正就係根據我昨天嘅預測一樣嘅就係特朗普勝出會導致美股期貨急劇下跌（人為因素，因亞洲市成交單薄）港股頓成為ATM，加劇波動，被大戶提款，完全係Brexit 翻版。

  翻查今晚OI 我發覺有大量嘅淡倉平倉，暫時新開咗有少量嘅Call。

  但係睇返12月OI嘅變化，就好明顯係加好倉減淡倉。

  今日開始正式進入期權嘅時間值Stage 2，今天沒有好好把握高iv最後黃金機會，嚟緊的時間做嘅策略以減少時間值消耗為主。

  現在未來5天FBS為

  21280/21427← 21904 ←- 22381/22528/22675 —> 23152 —> 23629/23776

  

  10/11 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  NOV-16	22800	C	375	410	333	394	+155	15	667	1217	+119
  NOV-16	23600	C	97	97	64	80	+31	14	1709	3056	+276
  NOV-16	23800	C	58	58	39	48	+20	14	1318	1965	-108
  NOV-16	24000	C	38	40	24	25	+10	13	997	3642	+179
  NOV-16	22800	P	343	352	280	275	-360	16	1029	4053	+420
  NOV-16	23000	P	455	455	364	362	-387	15	688	2064	+313
  DEC-16	22000	P	337	375	245	248	-217	18	272	4794	+209
  DEC-16	22200	P	322	332	296	287	-261	17	355	1695	+331

  Undo —– 只能用這個term去形容，昨天下跌526點，今天回升529點，一齊回歸星期二起點上。唯一有分別的是VHSI由昨天最高26.07急跌至今天17.65，跌幅高達35%！相比星期二同位置下，VHSI亦有2成跌幅。

  深港通究竟14/11，21/11，28/11開行？估計嚟緊嘅星期五尾市有盤護。

  觀察今天期權OI change，我用穩中帶好來形容。

  因為今天遺留一個400點裂口，所以買入228/224P put spread 作嘗試，希望可以在低位平倉並買入少量期貨作今年年尾的收爐之用。

  11/11 期權倉位重點成交

  NOV-16	22400	C	477	521	380	406	-253	18	507	1020	+168
  NOV-16	22600	C	350	400	270	290	-239	17	833	908	+103
  NOV-16	20000	P	12	15	8	14	+12	27	624	3586	+241
  NOV-16	20200	P	11	19	10	19	+16	27	437	1313	+147
  NOV-16	20400	P	18	24	12	23	+19	25	1009	1533	+355
  NOV-16	20600	P	22	31	19	30	+24	25	831	1493	+311
  NOV-16	21600	P	70	120	70	112	+74	21	1293	2568	+143
  NOV-16	21800	P	110	155	98	148	+93	20	1690	2121	+145
  NOV-16	22800	P	420	535	381	510	+235	16	390	3616	-437
  DEC-16	18600	P	22	26	19	27	+14	28	707	2281	+640
  DEC-16	22000	P	315	400	315	387	+139	18	363	4975	+181

  因昨晚美股Nasdaq 跌不停，而本港科技股941，QQ股價急跌，QQ更因派股俾員工導致更一沉百踩。

  本週波幅巨大，星期三1000億打底，今天900億裂口直隊DayL，重回星期三收市位，感覺上指數下跌許多，但實際上本週對比上週只下跌103點！

  今晚OI change 由昨天平穩偏好，急轉直下全面向淡！

  留意一張大期 margin requirements $74000
  208P margin requirements $46000
  198P margin requirements $32000

  建議Nake Short Put的人要小心裂口風險

  策略前瞻

  以月的FBS預測十一月（整月）：

  向下突破支持區：21337/21860/22022/22184

  徘徊區。            ：23230/23392/23554

  向上突破阻力區：23044/23326

  5FBS預期下週

  向下突破支持區：20656/21133/21280/21427

  徘徊區。            ：22381/22528/22675

  向上突破阻力區：23044/23326

   

  如以上表格沒有完全顯示, 可以參照下LINK:
  https://docs.google.com/document/d/12HXyWV8cM61tXMFRDzf0fGaKsKt_trtQtjzeoEcLDYE/edit#

   
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  Hon Chau 2016-11-1123:44:08 永久連結 | 登入以發佈留言  

  11月11日叁月期權數據