期權IV, Dec 16
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期權日內成交, Dec 16
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Ash sir
一週期權回顧(12/12-16/12)
一週期權回顧(12/12-16/12)
交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數 9-12-2016 22679 22744 -93 22875 14.64 12-12-2016 22355 22388 -356 22882 15.92 13-12-2016 22283 22458 +70 22474 15.73 14-12-2016 22450 22487 +29 22648 15.49 15-12-2016 21981 22095 -392 21318 16.75 16-12-2016 21922 21951 -144 22136 16.58 12/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 22400 C 520 520 246 263 -211 13 910 1529 +336 DEC-16 22800 C 265 281 95 103 -135 13 2523 2595 +304 DEC-16 23000 C 177 184 55 60 -92 13 3128 6431 +252 DEC-16 23200 C 110 111 31 33 -56 13 2552 2343 +235 DEC-16 23600 C 34 35 9 7 -21 12 1624 4312 +218 DEC-16 22000 P 47 140 43 133 +71 14 4171 7565 +567 DEC-16 22200 P 70 203 66 193 +101 14 2421 3384 +616 DEC-16 22600 P 161 401 155 384 +186 13 1568 3897 +208 JAN-17 19200 P 12 18 12 14 +9 22 429 563 +344 FEB-17 23400 C 358 358 223 231 -109 14 111 207 +106 維持了個多星期的窄幅日子告一段落，今天終於出現突破。上星期曾指出，好淡雙方都準備好迎接本週的大方向。今早跟隨美股高開22850，同時間由9:15 – 10:00， 232C 234C 出現大量沽盤和226P 同時間出現買盤，到中午時份沽出226P換入222Px2 或220Px3。臨近收市之際再有鳳凰盤出現於216P身上。
好友經過今天後一定絕望，原因有二
- 期指一口氣跌穿22ma 並且22ma由微升轉跌
- 今天call 全是沽壓
如果未來2天未能重返22600以上，餘下的時間將是bittersweet 時刻。
今天OI 變化更引證了我的想法。
13/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 22600 C 190 190 122 180 +10 12 2463 3787 +429 DEC-16 22200 P 167 224 149 151 -42 13 1512 3275 -109 JAN-17 23000 C 233 233 180 229 +10 14 308 724 +143 MAR-17 22400 C 735 755 735 798 +18 16 152 284 +151 今天絕對是精彩的一天，上午市況穿昨天低位後，再試本月低位22283。220P衝上150左右後大戶便不停take profit（包括之前的L228P)，並且開出大量call ratio spread 224/230 or 226/230。
到了下午時份，氣勢已被好友搶得主導權。下午低位為22320，逐步搶上，並守穩於22400。
感覺上，市況好像走出陰霾，但現實是22ma已經連續二天下降並抵達22590，50ma更下降至22900。假如明天未能夠上衝並守穩22580，餘下的時間，將會進入bittersweet 時間，除了有可能在垃圾轉倉時間有機mark 高外，我看不到其他時間可以扭轉劣勢。
星期四早上便是confirm加息這個事實，我相信當事情塵埃落定後，希望港股能夠較穩下來。
明天尾市可考慮long put 等星期四回調時買入期貨，但一切決定建基於明天能否守穩22580。
今晚期權OI大倉建於22600，成交集中於160點以下。
14/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23200 C 41 53 28 31 0 12 1211 2482 +160 DEC-16 22200 P 100 150 98 139 -12 14 1404 3518 +243 JAN-17 23400 C 148 154 117 119 -4 13 279 715 +212 JAN-17 21800 P 180 213 179 212 -9 16 302 1155 +188 今天波幅再轉細，VHSI 回落。
今天高開後依然承接近日高開低收走勢，曾經一度收復22ma，可惜，承接力薄弱，收市依舊重回22ma以下。
昨天曾指出，如果今天未能收復22ma以上，好友未來數天將進入此類市況。今早高開，但230C卻出現龐大獲利盤，以此推論，本月餘下日子有95%機率在23100以下。
今晚乃議息會議完結之夜，美國息口估計將調高¼%。塵埃落定之日，明天對港股有何影響？今天3:00前已經依照昨天計劃Long222P@120，選擇222P原因乃本月低位是昨天的22283。
整體策略如下：
- 如明天低開並有機會再試本月低位，可以選擇DN策略，以買入期貨鎖倉。
- 如明天只是輕微低開，便直接平倉。
- 如明天沒有反應，便直接以60點內止蝕。
15/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 22000 C 390 420 250 314 -247 15 1313 4868 +486 DEC-16 22200 C 258 291 155 206 -212 14 2945 1647 +973 DEC-16 22400 C 166 183 87 124 -161 14 3065 2106 +495 DEC-16 22600 C 133 133 47 71 -120 14 5100 4220 +508 DEC-16 22800 C 69 100 25 38 -73 13 2863 2944 +260 DEC-16 23000 C 30 30 14 17 -44 13 4606 6912 +416 DEC-16 21000 P 18 42 13 31 +20 18 1271 4841 +256 DEC-16 21200 P 25 60 20 45 +28 17 1571 3060 +203 DEC-16 21400 P 38 87 32 67 +41 17 2621 3168 +288 DEC-16 21600 P 52 129 48 100 +61 16 3642 3364 +367 DEC-16 21800 P 89 188 76 146 +88 15 4283 3138 +476 JAN-17 22200 C 452 505 364 427 -202 15 622 593 +499 JAN-17 21000 P 112 165 101 143 +55 17 408 919 +168 JAN-17 21200 P 139 205 130 182 +76 17 402 688 +133 MAR-17 22000 C 810 826 777 826 -213 16 406 652 +281 MAR-17 22000 P 700 755 700 747 +170 16 253 1141 +226 除著美股展開加息周期新步伐，港股沽壓更為明顯，今天一口氣跌穿本月低位外，更大幅跌穿保力加低部近200點。220P為本月最大OI，如果跌穿22000後會將會引發更多大量恐怖的止蝕盤，大戶便可借力打力，輕鬆平淡倉。
當然，如果昨天已經有所準備，今天的一跌並不驚訝，歷史上，非是加息週期的展開，起初的反應都是跌市收場，往後的日子也能短時間內收復失地。
説回市況，我覺得應該緊貼218P的變化，它的一顰一笑，對期貨起著很大的作用。
今天OI change感覺好像見底，因爲久違了的call 出現大加倉，但正如前文所形容，小心突擊，穿22000所引發的山崩。本月能mark上22600已心足了。
16/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 22000 C 230 310 194 205 -109 13 1425 5197 +329 DEC-16 22200 C 160 199 111 120 -86 13 1415 1855 +208 DEC-16 22400 C 100 123 60 64 -60 13 3295 2323 +217 DEC-16 22600 C 66 70 31 31 -40 12 2537 4732 +512 DEC-16 20600 P 17 18 10 13 -1 19 582 2982 +240 DEC-16 20800 P 23 27 15 20 -1 18 1282 2968 +313 DEC-16 21200 P 50 56 32 49 +4 17 1803 3321 +261 DEC-16 21600 P 115 126 76 114 +14 15 2542 3785 +421 JAN-17 22000 C 487 534 432 432 -108 15 604 689 +446 JAN-17 22200 C 371 409 329 330 -97 14 482 1014 +421 JAN-17 23000 C 115 127 95 95 -43 14 491 1214 +413 FEB-17 23600 C 110 115 95 92 -21 14 727 937 +486 FEB-17 22000 P 632 634 596 637 +46 15 357 618 +219 MAR-17 22000 P 730 801 730 803 +56 16 461 1602 +461 今天高低位開始收窄，但市況依然不停下試本月低位，情況絕對不妙。
今天正式跌破22000大關，相關的期權止蝕盤相繼出現。最簡單的方法便是加注向後移，相信大量Put OI完全便出於此。
FBS 估算下21828為下一站。
策略前瞻
5FBS預期下週
向下突破支持區：21401/21626/21828
徘徊區。 ：21970/22070/22154
上星期曾指出大方向一出，要加倍小心留意。當iv不停下降代表大方向快將出現。下星期三下午開始轉倉，最後波動將於星期一，二出現。上星期估算錯誤，深感抱歉。
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Hon Chau
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泰國期神
16 DEC
２２０８０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
投資者消化聯邦儲備局明年加息步伐可能較快的消息，加上經濟數據佳，華爾街股市周四上揚，但升幅其後顯著收窄。
道瓊斯工業平均指數最多曾升159點，離2萬點水平只差50點，收市升59點或0.3%，報19852。標準普爾500指數最多升19點，收市升8點或0.39%，報2262；11個主要分項指數內，9個上升，金融類領漲，升1%，原材料升0.7%。納斯特綜合指數曾升48點，收市升20點或0.37%，報5456。
焦點：
「屠牛宴」
在美國聯儲加息後，港股終在「息魔重來」拖累下淡友完全控制昨日大市走勢，空軍在毫不留情下把22,000-22,268點牛証一一宰殺。
心水情者對於昨日之走勢實有跡可尋（由上週初即月期權倉未平倉數已有所預兆），特別在明年第一季預兆大市姑姑長廂（沽）「危機仍在..」
或許從上日未平倉數量所見即月期權倉集中於平PUT開CALL身上！但心水清者昨日淡倉只是平了早前1/4淡倉(極大可能昨日已LONG FUTURES對沖淡倉)而另一邊CALL極有可能是誇月份SPREAD@LONG DEC CALL／ SELL JAN CALL， 切勿被一日數字去打亂淡友之心切勿衝動。
另一方面下星期回來(21-23/12)期指又進行轉倉活動，仍舊一句為明哲保身宜輕裝上路。！
「.」
今早美匯指數突破103水平之上及人仔仍持續插水，再加上今日冷風仍在下， 心仍依舊，即市淡倉已22,180-22,230作死心位。
在冷風下推算今日打邊爐仍大賣，事日淡友放題21868-21950！
全日大分水區２２0８０－２２1３０不企則插
***特別一提距離年結日子不遠，但已見貿積極佈署一月「姑姑」身影***
12月期指未平倉合約增加8,103張至144,722張。
＊＊１２月走勢：
天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
解：晨曦重現偏好收爐＊＊
***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
***************************************************************十二月份期指高位暫在 ２３３００（01 NOV後計算）
十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
十二月份期指底部暫在 ２１９２０ （01 NOV 後計算）
即月期指即市：
分水位 ２２０８０
支持位 21910/21820
阻力位 22150/22230
肥牛 ２１８５０－２１９５０
肥熊 ２２６５０－２３１００內地十二月份經濟數據：
12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月美國本星期主要經濟事項如下 :
指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００８０ － ２０１０５ （十二月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５３０ － ２０７３４ （十二月期指）
05/08/2016 ２１９２２ － ２１９６１ （恆 指）
２１７９５ － ２１８５８ （十二月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）期指日線分佈
１０ 日線 ２２５６５
２０ 日線 ２２５８０
５０ 日線 ２２８６５
１００日線 ２２９３０
２５０日線 ２１４１５
日線圖保頂 ２３０４０
日線圖保中 ２２６２５
日線圖保底 ２２０９０＊＊＊ＳＰ ２２６３.
ＤＪＩ １９８７５
期油（1月） ５１.８
ＹＥＮ １１７.４牛熊屠房
肥牛集中地
２１８５０ ＃６５７５３ ８４ｍ
２１８６８ ＃６５８２６ １２３ｍ
２１８８８ ＃６２２９８ １７０ｍ
２１９００ ＃６５７１１ ２３６ｍ ＃６５７５７ １１３ｍ
２１９５０ ＃６５８４２ １５１ｍ肥熊集中
２２６５０ ＃６４７８８ １０６ｍ
２２７００ ＃６４８８６ １７５ｍ
２３１３８ ＃６２４２７ １０３ｍ -
Hon Chau
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泰國期神
15 DEC
22280-22330
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
聯邦儲備局周三議息後公布，一如市場預期，提高現時基準利率0.25%，由0.25至0.5%升為0.5至0.75%。
這是聯儲局自2015年12月以來首度加息，也是7月來首次出現沒有投票委員對上述決定投反對票。
焦點：
「息魔重來」
美國聯儲局結束特朗普當選總統後首次議息會議，於今日凌晨宣布調高聯邦基金利率0.25厘，到介乎0.5至0.75厘，符合市場預期，亦是繼去年十二月後再次加息。當局保留「緩慢」加息的措辭，並預測一七年加息三次，多過九月時估計的兩次。
聯儲局宣布加息並公布會議聲明後，美股全線向下。道指收市跌118點或0.6%，報19792點。標普500指數跌18點或0.8%，報2253點。納指跌0.5%，報5436點。
「22,600 RIP………」
上日港股整體大市一如預期好友於美國聯儲局議息會議前夕先來「小屠熊22600」。正如上日所言期指大位22,650(阻力不輕)結果早市已見全日高位，午後好友曾再挑戰22600後無功而伯回，再一次出現高開低收之局表現頗差勁。主板成交進一步縮減至616億元。
「最後的大波」
今年全球股市最後焦點已塵埃落定！距離年結不足十個交易日下，相信今日為年結前最大波動的最後一日，下星期回來(21-23/12)期指又進行轉倉活動，已近日成交量所見市場已瀰漫着一片鳴金收兵心態提早收爐，為明哲保身宜輕裝上路。！
連日來在美股上升之下港股只有高開低收。昨晚美股士回吐今日港股會否玩低開高走／還是低開低走之局？上日大手未平倉即月期權倉22200PUT身上！
個人推算今早在美匯重上102水平之上及今早人仔插水再加適逢今日冷風到最佳主菜打邊爐。基本先屠22200-22268毛牛；再望內地水牛22088-22100！
全日大分水區２２２８０－２２３３０不企則插
***特別一提距離年結日子不遠，但已見貿積極佈署一月「姑姑」身影***
12月期指未平倉合約減少3,061張至136,619張。
＊＊１２月走勢：
天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
解：晨曦重現偏好收爐＊＊
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最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
***************************************************************十二月份期指高位暫在 ２３３００（01 NOV後計算）
十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
十二月份期指底部暫在 ２１９２０ （01 NOV 後計算）
即月期指即市：
分水位 22280-22330
支持位 22115/22020
阻力位 22390/22470
肥牛 ２１９５０－２２２６８
肥熊 ２３０８８－２３１８８內地十二月份經濟數據：
12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月美國本星期主要經濟事項如下 :
指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００８０ － ２０１０５ （十二月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５３０ － ２０７３４ （十二月期指）
05/08/2016 ２１９２２ － ２１９６１ （恆 指）
２１７９５ － ２１８５８ （十二月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）
期指日線分佈
１０ 日線 ２２６５０
２０ 日線 ２２５９０
５０ 日線 ２２９００
１００日線 ２２９３０
２５０日線 ２１４１０
日線圖保頂 ２３０２０
日線圖保中 ２２６３５
日線圖保底 ２２２４０ＳＰ ２２５９.
ＤＪＩ １９８４５
期油（1月） ５０.８
ＹＥＮ １１７.４牛熊屠房
肥牛集中地
２１９５０ ＃６５８４２ １６０ｍ
２２１００ ＃６３１１７ １１７ｍ
２２２００ ＃６３３８６ １１４ｍ
２２２５０ ＃６３４１４ ９６ｍ
２２２６８ ＃６３５０８ ８４ｍ肥熊集中
２３０００ ＃６４５７１ １１６m
２３０８８ ＃６４５７１ ８２ｍ
２３１００ ＃６２１０８ １２３ｍ
２３１３８ ＃６２４２７ １０３ｍ -
Hon Chau
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