1月9日叁月期權數據
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Hon Chau
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泰國期神
09 JAN
２２５３０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
上週五 道瓊斯工業平均指數逼近二萬點，標準普爾500指數和納斯達克指數創收市新高。
道瓊斯工業平均指數曾經上升到19999點歷史高位, 收市報19963點, 升64點, 升幅0.3%，標準普爾500指數曾經上升到2282點歷史高位, 收市報2276點, 升7點, 升幅0.35%；納斯達克指數曾經上升到5536點歷史高位, 收市報5521點, 升33點, 升幅0.6%。
焦點：
關注今早人仔匯率，好友分手位22330目標22650肥熊
日本股市假期
特朗普本周三召開記者會
「人仔匯率」
美國道指上周五相差不足一點見兩萬點，財演大多紛紛轉風大吹恆指在農曆新年前反覆上試23,000點。
個人認為即使道指能突破二萬點關，港股不一定會跟隨做好（如上月走勢）問題係在於農曆新年前人仔匯率。
明天內地公佈CPI/PPI數據，若內地A股走勢能進一步偏強，才有助港股再往上推動（詳細請睇早前一週展望）
「22700-22800」
恆指由去年年底從21,500點水平升至22,600水平累積升幅已過千點，指數去到22700-22800水平實不得不防隨時出現單日轉向情況，本星期睇好同時策略部署上雖然仍好倉為主但也要減低注碼審慎而行。今早人仔重上6.92水平或多或少對好大市一定CHOCK住上落，全日大分水區22,480-22,530之間！下望大支持22360-22380上望目標22660-22690！
即市仍偏逄低吸為主(22500之下)
1月期指未平倉合約減少730張至115,604張。***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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公佈完之後，美匯、金價的反應，會否是翻轉頭，應該對後市有很大的啟示。
一月份期指高位暫在 ２３１１１（01 DEC後計算）
一月份期指轉倉區 21,630-21,680之間
一月份期指底部暫在 ２１４８８ （01 DEC 後計算）
即月期指即市：
分水位 ２２５３０
支持位 22380/22310
阻力位 22660/22730
肥牛 ２１４６８－２１８０９
肥熊 ２２６５０－２２８０１內地一月份經濟數據：
1/10 0930 居民消费价格指数(CPI) 2016年12月
工业生产者价格指数(PPI)
1/13 海关统计月度初步汇总数据 2016年12月
1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年
1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度
1/23 海关月度正式数据 2016年12月
1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月美國本星期主要經濟事項如下 :
1) 星期二 (一月十號)
— 商務部公布十一月份批發存貨
— 勞工部公布十一月份職位空缺
— 聯邦儲備局公布十一月份消費信貸2) 星期三 (一月十一號)
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量3) 星期四 (一月十二號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數及十二月份進出口物價
— 財政部公布十二月份聯邦政府財政收支4) 星期五 (一月十三號)
— 商務部公布十二月份零售銷售及十一月份商業存貨
— 勞工部公布十二月份生產物價
— 密歇根大學公布一月份消費信心指數初值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００９０ － ２０１１５ （一 月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５４０ － ２０７４４ （一 月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
２１７９９ － ２１８１３ （一 月期指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
05/01/2017 ２２２２８ － ２２２３０ （恆 指）
期指日線分佈
１０ 日線 ２１９７０
２０ 日線 ２２１５０
５０ 日線 ２２４７５
１００日線 ２２９１０
２５０日線 ２１４２０
日線圖保頂 ２２９８０
日線圖保中 ２２１６０
日線圖保底 ２１３４０
ＳＰ ２２７３.
ＤＪＩ １９９１０
期油（3月） ５４.６
ＹＥＮ １１７.２牛熊屠房
肥牛集中地
２１４８８ ＃６２８４２ １５９ｍ
２１７３８ ＃６７７３６ １２４ｍ
２１７６８ ＃６７７６０ １３３ｍ
２１８００ ＃６７５５５ １２０ｍ
２１８０９ ＃６７６９８ １２２ｍ
肥熊集中
２２６５０ ＃６４７８８ １７４ｍ
２２７００ ＃６５５２１ ８３ｍ
２２７４８ ＃６５０３５ １１８ｍ
２２８０１ ＃６５１３１ １８０ｍ -
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期權日內成交, Jan 6
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堅sir
堅sir Newsletter《環球金融市場一周回顧和展望》
你好，堅sir團隊致力把金融資訊第一時間帶給你。謹記投資要謹慎，以下並不構成投資建議。歡迎讓你的朋友在kinnsir.com註 冊以收取我們周報。堅sir的原則，是希望大家鍛鍊自己的投資思維”肌肉”。希望各 方好友可以利用我們平台的幾個即市群組，多拿觀察出來討論。 人民幣CNY/CNH過去一周人民幣匯率變成市場焦點，盛傳阿爺在離岸市場高調干預離岸人民幣匯價(CNH)，由6.98挾至6.77， 誓要挾死淡倉(空頭)。 – 注意，CNH在6.77附近的高位是在美國交易時段發生，即中國時區的晚上時間。(自己想想為甚麼) – 離岸人民幣(CNH)隔夜存款利率挾至創紀錄的 105%。CNH HIBOR漲至61%。為了挾人仔，阿爺不惜抽乾水池的水。– 這幾天，離岸人民幣匯價(CNH)比在岸價(CNY) 強(CNH/USD高)，之前在貶值潮時多次都是CNH比CNY更弱 – 挾息挾價用意明顯，為了迫空頭平倉– CNH反彈至高位有沽盤出來趁高沽，CNH貶回6.84附近。(至於能否挾死淡倉，有沒有效果，各位可自行想想，在谷內研究討論) 
其他注意事項:– 官方公佈的外匯儲備跌至三萬億。而高盛的計算則認為官方的外匯儲備存量下降和資金流出規模都存在低估。 – 內地居民每年每月的五萬美元購匯額在1月1日重設。– 2017年1月1日開始更嚴格的內地居民購匯監控。– 據種種跡象，大陸有可能短期內打壓地下錢莊，或跨境匯款人民幣急遽反彈引發環球金融市場聯動反應:– Bitcoin大跌，由高位近CNY8900三天之內急跌至CNY5550 (跌幅35%)，大陸亦會管制Bitcoin等的電子貨幣交易。 – 美匯指數在多日強勢後終於下挫 (外匯兌美元升)– 環球股市回復偏強
(bitcoin大瀉)
(外匯兌美元齊升)
(股市齊顯強勢)回顧上周港股本週港股在2017年首個星期洗脫去年年底淡勢。恆指在兩個半月以來首次收高於50天線，亦是去年12月9日以來收市新高。大市 主要受惠美滙由早前103.4水平回落到101.7（昨收102 .19）。好友大戶更借用近日人民幣抽升強勢下怒狹淡友（實在乃 無厘頭借勢）！ 總結全週恒指升502點收報22503點，國指升216點收報9611點。 期權IV在這幾個交易日不斷下跌。即使大市上升，相關認購證卻因為引伸波幅下跌而出現升幅不足的問題。IV下跌對持有認購認沽證 或期權長倉的人相當不利。 本周展望國內近日已不停出招打擊「走資派」！上週港股雖然看似勢如破竹但南下港股資金相對未有大幅增加，每日成交量只保持六百億左右。 下週市場焦點除人民幣匯率外，另一焦點將放在特朗普下星期三在上任前（1月20日）開首次記者會，相信到時會為美國經濟前景推出 一系列解決方案。必須留意會否推出對華制裁政策方案！ 美股昨晚杜指再挑戰二萬大關，相信春江鴨已先行佈署。推算下週指數再嘗試22700點至22,800點水平後才回軟。始終22800點之上為蟹貨重災區之一！ 恆指今週在上升之時在22200點附近更留下裂口。恆指本週收於22500點水平剛好是中間位所在。往上/下值搏率只有一半一半。若沒有心水者宜炒即市為上（距離我們早前所說1月 13日之期將近），實不宜再過於進取。宜見步行步， 多加留意每天開市情況，多行分析！ 堅sir團隊2017年1月7日 -
Ash sir
一週期權回顧(3/1-6/1)
一週期權回顧(3/1-6/1)
交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數 30-12-2016 21813 21962 +173 22056 16.89 3-1-2017 21863 22125 +163 22195 16.49 4-1-2017 22058 22099 -26 22233 15.72 5-1-2017 22207 22484 +385 22494 15.22 6-1-2017 22464 22531 +47 22625 14.63 3/1 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI JAN-17 22400 C 162 238 147 205 +26 14 1386 1466 +217 JAN-17 23000 C 50 66 40 54 +7 13 1333 3238 +222 JAN-17 23400 C 19 24 15 17 +4 13 775 1866 +397 JAN-17 23600 C 10 14 10 9 +3 13 691 1534 +457 JAN-17 19600 P 18 19 9 8 -7 23 804 1170 +545 JAN-17 19800 P 21 23 11 10 -10 22 759 2004 +479 JAN-17 20000 P 40 40 15 15 -12 21 2685 2155 -1834 JAN-17 21200 P 145 156 82 87 -52 17 1162 2497 -249 今天是2017第一個交易日，期指稍稍低開後便延續上星期的反彈，曾經一度反彈至22195較接近22天線的位置。
今天期權市場再度出現大幅縮水的情況，主要原因是長假期，轉月的時間值流失以及引伸波幅下跌所影響。
注意事項：今天14:21，22分，214P分別出現大手成交。明天下午如未能出現高於22195的位，可以考慮用21477/22195新FBS頂底。今天認沽期權出現超縮情況，或許正正因爲此情況，令到出現大手平倉盤出現。
4/1 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI JAN-17 22600 C 145 161 107 112 -26 13 1129 2152 +195 JAN-17 21400 P 106 118 91 105 -13 16 1243 2485 -151 FEB-17 23600 C 69 74 57 57 -9 13 154 1122 +123 今天引伸波幅再度下跌，主因現貨交投淡靜，和市況處於細波幅。指數今天曾一度迫近22ma，最後受其阻力影響下退守22099大位。
今早除了9:42分214P和10:24217P
有顯著成交外，其他時間期權市場交投亦十分靜。
今晚OI變化不大，極有可能處於靜極思動的狀態。
5/1 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI JAN-17 22800 C 94 161 90 156 +89 13 2188 2195 +252 JAN-17 23000 C 57 103 55 98 +59 13 2441 3873 +536 JAN-17 23200 C 34 62 33 59 +40 13 2048 2721 +602 JAN-17 23400 C 19 36 19 34 +25 13 1019 2363 +432 JAN-17 23600 C 11 21 11 18 +14 12 824 1927 +335 JAN-17 23800 C 7 11 7 9 +7 12 897 1721 +621 JAN-17 21600 P 105 107 60 61 -83 15 1425 4751 +238 MAR-17 22000 C 770 770 770 921 +211 15 1101 1398 +418 MAR-17 23000 C 372 402 372 403 +120 14 411 2656 +304 MAR-17 21400 P 363 368 310 310 -115 16 1594 3155 +1457 MAR-17 22000 P 585 585 495 486 -168 16 1505 2400 +798 JUN-17 22000 C 0 0 0 1116 +195 16 1100 1107 +872 JUN-17 22000 P 0 0 0 950 -182 16 1100 2358 +1100 表面好倉，卻暗藏危機
今天乘人民幣大幅抽升之際，港股表現脫胎換骨，大升385點，六個交易日內累積升幅近1000點重回美國加息前水平。
期權OI 變化方面，即月Long call 顯著增加，而三月以及六月份有相關策略部署
Long 220/214 ratio Put Spread Mar
Sell 220/230 call spread Mar
Sell 220CP June
6/1 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI JAN-17 22200 C 507 550 437 504 +37 14 596 1283 -234 JAN-17 22400 C 376 420 314 367 +32 14 554 1524 +25 JAN-17 22600 C 268 300 210 251 +17 13 1867 2023 -200 JAN-17 22800 C 175 203 135 161 +5 12 1817 2620 +425 JAN-17 23000 C 109 131 80 100 +2 12 1992 3692 -181 JAN-17 23200 C 66 79 45 59 0 12 2166 2230 -491 JAN-17 23400 C 39 47 26 32 -2 12 922 2400 +37 JAN-17 23600 C 21 26 14 16 -2 12 786 2203 +276 JAN-17 21800 P 75 79 63 70 -19 14 1099 2904 +299 JAN-17 22000 P 110 117 94 105 -23 14 2048 3108 +462 JAN-17 22200 P 175 180 138 154 -30 13 1345 1121 +226 JAN-17 22400 P 225 240 196 219 -39 13 1088 1166 +164 FEB-17 24000 C 63 64 48 56 +6 13 648 1038 +607 FEB-17 20800 P 75 81 71 74 -14 16 618 897 +416 FEB-17 21800 P 235 242 220 231 -27 15 609 2218 +527 MAR-17 23800 C 198 199 180 187 +11 14 865 1097 +807 MAR-17 21000 P 201 208 200 216 -10 17 992 1993 +742 今天市況持續之前的升勢，於早市再試22625近5個交易日高位。可惜相關的認購權證卻因為引伸波幅再度下跌而出現升幅不足的問題。回顧本週的引伸波幅變化，又再度錄得嚴重下滑，對持有認購認沽權證的持有人是相當不利。
從今天期權OI change 出現了大量call 減倉，反映出長倉持有者對時間值和引伸波幅減幅的憂慮。至於七個交易日上升千多點，再從昨天有資金流入即月認沽証，估計市況會回試22200水平。
策略前瞻
預期下週
徘徊區 ：22205/22377/22549
上方阻力區 : 22602/22655/22827
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Hon Chau
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