3月28日叁月期權數
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Hon Chau
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泰國期神
28 MAR
２４３５０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
美國總統特朗普引發的市場亢奮開始減退，美國股市周一大跌後回穩，道瓊斯工業平均指數連續第八天下滑，是五年半以來最長連跌日數。
道指最多下滑184點，收市時回落45點或0.22%，報20550。標準普爾500指數最多回落22點，收市倒退2點或0.1%，報2341。納斯特綜合指數最多下跌59點，收市升11點或0.2%，報5840。
焦點：
重回上週五走勢內銀放榜序幕
「內銀放榜週」
本週市場聚焦將在內銀股業績身上，市場關注呆壞帳會否有所改善或派息有否驚喜。
業績公布：
（週二）農業銀行(1288)、交通銀行(3328)
（週三）建設銀行(939)
（週四）工商銀行(1398)、民生銀行(1988)
（週五）中國銀行(3988)、中銀香港(2388)
「奧巴馬醫保」
上週五美國總統特朗普推翻「奧巴馬醫保」受挫下，市場開始質疑特朗普能否推動減稅及增加基建等親商政策。
拖累上日亞洲股市普遍插水，日經平均指數收市挫277點，南韓及新加坡股市收市分別跌0.61%及0.51%，而恒生指數及國企指數亦不能幸免，齊齊跌穿10天線(24250點)。
昨日港股低開後，一度跟隨內地市試圖反撲，可是24,400點樓上阻力唔細，恒指一度倒跌220點落到24,138點，最後跌164點收報24,193點，主板成交890億元。
「重回週五」
在昨晚美股低開高走下，預期今早大市將大有機會走回上週五走勢，姑姑經過上日操勞過度後今日SICK LEAVE。
即月期指將有望在(24270-24310)之間有一定支持，除非內地市出事否則淡友們宜請假一天，十日線將失而復得。
內銀股將成今日主導大市去向！
另一方面本週四期指、期權結算兩日月期指今日將進入轉倉高逄期，中段展開膠著狀態。
3月期指未平倉合約減少12,284張至115,839張。4月期指未平倉合約增資29,744張至63,127張。***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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三月份期指高位暫在 ２４６７８（ 30JAN後計算）
三月份期指轉倉區 24,050-24,100之間(暫時)
三月份期指底部暫在 ２３０２８（30 JAN後計算）
即月期指即市：
分水位 ２４３５０
支持位 24280/24230
阻力位 24490/24550
肥牛 ２３５５８－２３８２９
肥熊 ２４７００－２４９００內地三月份經濟數據：
3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
3/31 0900 官方制造业PMI 3月
官方非制造业PMI 3月美國本星期主要經濟事項如下 :
星期二 (三月廿八號)
— 會議局公布三月份消費信心指數
— 里士滿聯邦儲備銀行公布三月份製造業活動調查報告
— 商務部公布二月批發存貨初值
— 美國達拉斯聯儲銀行公布, 三月份服務業營運收入指數星期三 (三月廿九號)
— 全國房地產經紀協會公布二月份未完成交易二手住宅銷售
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量星期四 (三月三十號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 商務部公布去年第四季國內生產總值終值星期五( 三月三十一號)
— 商務部公布美國二月份個人收支
— 美國採購供應專業協會(ISM)芝加哥分會公布三月份採購經理指數
— 密歇根大學公布三月份消費信心指數終值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００４５ － ２００７０ （三 月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０４９５ － ２０７００ （三 月期指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
２１７５４ － ２１７６８ （三 月期指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
05/01/2017 ２２２２８ － ２２２３０ （恆 指）
16/03/2017 ２３８４２ － ２４００３ （恆 指）
２３８３３ － ２３９４４ （三 月期指）
22/03/2017 ２４３８０ － ２４５００ （恆 指）
２４３９５ － ２４５０９ （三 月期指）
期指日線分佈
１０ 日線 ２４２６５
２０ 日線 ２３９６０
５０ 日線 ２３６５０
１００日線 ２３０５０
２５０日線 ２２２６５
日線圖保頂 ２４６６０
日線圖保中 ２３９６０
日線圖保底 ２３２６０
ＳＰ ２３４０
ＤＪＩ ２０５１５
期油（6月） ４８.３７
ＹＥＮ １１０.５牛熊屠房
肥牛集中地
２３５５８ ＃６５７２４ ８５ｍ
２３７００ ＃６５７４０ １５３ｍ
２３７８２ ＃６５８４４ １３８ｍ
２３８００ ＃６６０７１ １０２ｍ
２３８２９ ＃６５９８４ ９７ｍ ＃６５９９９ １７１ｍ
肥熊集中
２４７００ ＃６１００３ ２００ｍ ＃６９００６ ９２ｍ
２４８００ ＃６１３５９ １５６ｍ ＃６４０２０ １３５ｍ -
Hon Chau
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泰國期神
27 MAR
２４２５０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
美股上周五個別發展。道指跌59點或0.3%，報20596點，連跌七個交易日，全個星期則跌1.5%，創六個月來最大單周跌幅；納指漲0.2%，報5828.點，周跌1.22%；標普微跌1點報2343點，周跌1.4%。由於支持率不足，美國國會醫保法案投票被取消，特朗普希望短期在減稅問題上有所作為。眾議院議長瑞安則表示，醫保法案的失敗使得稅改變得更為困難。
焦點：- 歐洲市場将於2017 年03 月26 日開始夏令時間。
內銀放榜週
「內銀放榜週」
本週市場聚焦將在內銀股業績身上，市場關注呆壞帳會否有所改善或派息有否驚喜。
業績公布：
（週二）農業銀行(1288)、交通銀行(3328)
（週三）建設銀行(939)
（週四）工商銀行(1398)、民生銀行(1988)
（週五）中國銀行(3988)、中銀香港(2388)
「美股走資」
唔理三七廿一香港特首選舉塵埃落定，未來五年的365日仍自求多福。
回看美國上週撤銷醫保法案表決被撤回，令市場憂慮「特朗普效應」減退，據EPFR數字顯示，截至三月廿二日止一周，美股基金走資90億美元（約702億港元），去年六月英國脫歐公投以來最多。相反，資金流入防守性股份及資產，期內黃金基金資金流入創五周新高，而新興債券市場基金吸資金額則創一六年七月以來最多。
「考驗十日線」
受醫保被撤回消息拖累下今早美期下跌接近百點(SP 2331 -13.5 DJI 20480-95)
預期今早大市將考驗十日24220點機會極大，今日即月期指兩大區間必須留意(24270-24310／24130-24160)估計淡友們今早目標將放在後者物上。簡單Ｄ講前者為全日分水區淡淡目標24130-24160。值得留意一點上週五即月238/240PUT均出現大手加倉，今日收市價如未能企回24,200之上好友們宜審慎。
推算今日淡友會借用醫保被撤回消息展開反攻。順勢心淡上企24330心死！
本週四期指、期權結算今起將開始進行轉倉。
3月期指未平倉合約減少14,606張至128,123張。4月期指未平倉合約增資12,375張至33,383張。***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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三月份期指高位暫在 ２４６７８（ 30JAN後計算）
三月份期指轉倉區 24,050-24,100之間(暫時)
三月份期指底部暫在 ２３０２８（30 JAN後計算）
即月期指即市：
分水位 ２４２５０
支持位 24160/24110
阻力位 24380/24450
肥牛 ２３５５８－２３８２９
肥熊 ２４７００－２４９００內地三月份經濟數據：
3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
3/31 0900 官方制造业PMI 3月
官方非制造业PMI 3月美國本星期主要經濟事項如下 :
1) 星期一 (三月廿七號)
— 美國達拉斯聯儲銀行公布, 三月份製造業活動指數2) 星期二 (三月廿八號)
— 會議局公布三月份消費信心指數
— 里士滿聯邦儲備銀行公布三月份製造業活動調查報告
— 商務部公布二月批發存貨初值
— 美國達拉斯聯儲銀行公布, 三月份服務業營運收入指數3) 星期三 (三月廿九號)
— 全國房地產經紀協會公布二月份未完成交易二手住宅銷售
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量4) 星期四 (三月三十號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 商務部公布去年第四季國內生產總值終值5) 星期五( 三月三十一號)
— 商務部公布美國二月份個人收支
— 美國採購供應專業協會(ISM)芝加哥分會公布三月份採購經理指數
— 密歇根大學公布三月份消費信心指數終值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００４５ － ２００７０ （三 月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０４９５ － ２０７００ （三 月期指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
２１７５４ － ２１７６８ （三 月期指）
30/12/2016 ２１８１０ － ２１８１８ （恆 指）
05/01/2017 ２２２２８ － ２２２３０ （恆 指）
16/03/2017 ２３８４２ － ２４００３ （恆 指）
２３８３３ － ２３９４４ （三 月期指）
22/03/2017 ２４３８０ － ２４５００ （恆 指）
２４３９５ － ２４５０９ （三 月期指）期指日線分佈
１０ 日線 ２４２２０
２０ 日線 ２３９５０
５０ 日線 ２３６２０
１００日線 ２３０４０
２５０日線 ２２２５０
日線圖保頂 ２４６４０
日線圖保中 ２３９５０
日線圖保底 ２３２５５
ＳＰ ２３３０
ＤＪＩ ２０４７５
期油（6月） ４８.３
ＹＥＮ １１０.５牛熊屠房
肥牛集中地
２３５５８ ＃６５７２４ ９１ｍ
２３７００ ＃６５７４０ １６４ｍ
２３７８２ ＃６５８４４ １７２ｍ
２３８００ ＃６６０７１ １３１ｍ
２３８２９ ＃６５９８２ １５２ｍ ＃６５９９９ １７５ｍ
肥熊集中
２４７００ ＃６１００３ １７１ｍ
２４７５０ ＃６２０２０ １１４ｍ
２４８００ ＃６５３９５ １６７ｍ＃６１３５９ １１６ｍ
２４９００ ＃６４１５２ １１１ｍ ＃６４５１８ １１２ｍ -
堅sir
堅sir Newsletter《環球金融市場一週回顧和展望》
你好，今年是巴菲特和對沖基金的十年賭局的最後一年。當年巴菲特為了證明”聰明”的基金經理根本無法打敗市場，特設下美金一百萬賭局邀 請天下英雄來參與對決。而基金Protege Partners在全球目光下欣然立約對賭，2008年至201 7年S&P500與基金回報作出大比拼。賭局詳情如下: 
事隔八年，回報如下。S&P指數大幅領先一眾基金超過40%! 2016年S&P更進一步已經贏到85%!
勝利在望，巴菲特洋洋自得說這是投資最重要的一課!他續解釋「雖然落後40%，似乎是對基金的災難。但對基金公司來說卻不見得有甚麼問題，畢竟每年收幾個點管理費也是筆可觀的金額 ，這種分利體系我覺得不可思義，所以我當初就開出如此賭局去證明 其荒謬。」 這也解釋了為何最近幾次大量零售資金湧入ETF，而非基金。堅sir團隊一直主張大家要主動學習金融知識，掌握自己的命運。而不建議把自己條命放任別人操縱。金融知識和實戰並存，才可以在 當今動盪的世界生存，否則連我們下面說的VIX, SKEW都不明白，要看懂市場就無從做起。 我們希望即市群組的朋友互相幫助。欣慰見到現在谷友會主動貼版規和幫助向新來的朋友介紹一些金融術語和即市現象。我們現在嘗試組 織每兩月一次線下聚會，名為「堅Sir牛熊餐」， 大家可以親身互相討論大市和炒賣技術等等。岀席聚會的朋友會進入 當期的『共濟谷』(取自”同舟共濟”之意)以跟進聚會的研究和貼 市實戰的應用。詳情可以往此: https://kinnsir.com/wp/acts/?i d=5220 上周環球焦點在於美股周二的大調整
美股已經很長時間沒有作出超過日1%的調整。而終於在上周發生了。周二從一開市已經是一浪浪下跌，完美單邊市。 而反映美股期權市場的指標出現跳動:VIX急升 (即是期權市場IV上升，簡單來說市場公認波幅增加。)SKEW急升 (即是指遠價看空(PUT)期權比近價PUT的IV斜率上升，簡單說是”黑天鵝保險”貴了) 資金大量流出美國股市，轉向其他資產市場。美股下跌連帶沖擊之下，引發環球聯動，所有指數都受牽連而在周中受壓。 
上週港股回顧港股一如我們週報所料開出十字星。港股(HSI)繼上上周急升741點後，本周表現牛皮中靠穩，盤初曾再創逾年半高位24656 點。其後受中移#941特別股落空下，股價連日被狠狠質低，再加 上美股連續多日下跌，港股終在好友熱情大為減退下，大市盤中沽壓 沉重，反覆下試上週收市邊沿，好淡雙方再次在24300點之間拉 鋸。 最終全星期恒指累升48點收報24358點，為連續三星期上升累漲８０５點。 國指本周則跌３５點收報１０４７７點。日均成交943億元，比上周多出3.6內地股市造好，上證指數升至近4個月高位，收報3269點，全個星期計升1%。 回看同期的香港期權市場。港股周三收市前兩小時，看空(PUT)期權大手成交，在我們專業會員的期權日內每小時成交之中可以看到 ， 在期權未平倉合約(OI, 或我們所稱之為的”情書”) 中亦可以清楚引證到連帶當天的OI大幅增加，尤其是204P和202P。 而期權未平倉合約增加是可LONG可SHORT的，要思考解讀。而周四五期指在低位徘徊。 
值得留意之前被渾水(Muddy Water)唱淡說價值是零的輝山乳業(#6863)股價急瀉，市值大量蒸發: 
本週展望外圍市場關注特朗普上任後第一個政策考驗。眾議院決定延遲對新醫保議案的投票。如果最終不能通過，特朗普其他減稅建議等關鍵政策 ，獲得通過都會有難度。前景不清晰下恐怕美國股民隨時要埋單走人 ，美股至去年8/11低位18000點升至21000點， 不要低估「埋單效應」，到時港股不可能不受拖累。 港股方面本週繼續看成績表(業務)做事，輪到內銀股展開序幕。暫時魚毛表現都是好壞參半，到時候又看市場大戶怎樣吹噓。 另一方面三月期指將於下週四結算，週初大市大多時候受轉倉因素影響下，大市大多表現牛皮局面，宜少參與買賣期貨為上。 估計下週初指數將困在24200-24500點之間進行轉倉，直到週三午市過後相信有較明確方向！ 始終大戶每月收成在結算，也正如結算大過天因素。不防多加留意本周即月期權未平倉位變動！(近有240P 246C) 香港特首亦在周日選定為林鄭，李嘉誠先生所說的女媧能否俢補「689」留下的一大堆民心問題呢？ 無論怎樣，還是要自求多福。在投資市場上自我努力比較實際。堅sir團隊2017年3月26日 -
Ash sir
一週期權回顧(20/3-24/3)
一週期權回顧(20/3-24/3)
交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數 17/3/2017 24257 24299 -30 24411 12.68 20/3/2017 24294 24541 +242 24594 12.92 21/3/2017 24509 24610 +69 24678 13.19 22/3/2017 24227 24302 -308 24395 13.81 23/3/2017 24294 24350 +48 24465 13.47 24/3/2017 24281 24381 +31 24449 13.29 20/3 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI Mar-17 24200 C 255 405 248 405 149 11 746 2637 -73 Mar-17 24400 C 150 271 145 266 112 11 2354 3408 -112 Mar-17 24600 C 85 160 78 159 73 11 3627 3897 60 Mar-17 24800 C 44 86 38 84 40 11 3526 2713 421 Mar-17 25000 C 21 42 19 41 20 11 1951 3980 255 Mar-17 25200 C 10 18 8 18 9 11 1018 2792 136 Mar-17 25400 C 4 8 3 7 3 11 698 2057 509 Mar-17 23000 P 4 5 3 1 -3 15 1724 5830 317 Mar-17 23200 P 7 7 4 2 -5 14 542 3631 101 Mar-17 23400 P 14 14 5 4 -10 13 700 3392 51 Mar-17 23600 P 25 25 10 8 -18 13 1327 3405 280 Mar-17 23800 P 46 46 18 18 -32 12 1713 4857 161 Mar-17 24000 P 85 85 34 35 -54 12 2700 3951 -20 Mar-17 24200 P 110 153 66 69 -87 12 2270 1262 273 Mar-17 24400 P 240 245 123 125 -129 11 1672 1057 304 Mar-17 24600 P 367 367 216 216 -169 11 578 583 390 Mar-17 24800 P 526 526 338 340 -204 11 190 159 151 Apr-17 24800 C 195 267 190 267 70 11 707 1142 327 Apr-17 23000 P 57 57 39 39 -23 14 560 2810 154 Apr-17 23200 P 78 79 54 55 -27 14 759 824 -206 Apr-17 23400 P 106 107 74 74 -38 13 418 1793 159 Apr-17 23600 P 146 146 101 101 -50 13 210 1019 9 Apr-17 23800 P 193 193 137 137 -64 13 211 1102 61 Apr-17 24000 P 257 257 185 185 -78 12 475 1318 170 Apr-17 24200 P 318 326 245 245 -99 12 355 1334 -40 Apr-17 24400 P 430 430 338 320 -120 12 199 196 100 Apr-17 24600 P 503 503 412 412 -140 12 91 99 68 May-17 24000 P 470 470 397 397 -95 13 238 736 213 今天再度突破上星期五高位，一度高見24490。今早出現引伸波幅上升，其實大家可以比較今天和星期五的引伸波幅與期指走勢，再參詳一下我的內容，大家便更可以清楚明白HSF n IV 的變化
尾市再度突破上午高位24490，收市升幅擴大收報24541，基本上由星期四開始的突破已經成型，一天未跌破24100絕不可做淡。
可惜繼上星期車仔股洗倉外，今天輪到2隻新貴美圖與周黑鴨狂升後洗倉，既然異象頻生，今天尾市我亦履行自己一週回顧內的部署以沽期@24490 作減Delta外，並開始部署作雙邊暗渡240&246。
大牛市逆勢而行，並不值得鼓勵。
再度観乎OI表現，似還有200多點空間上升。雖然in the money call繼續減少，但似乎救倉人士已經把244C再向上400點急救中
今天是吉日，應該盡量把握機會做 貴利皇，至於雙邊暗渡如果今明兩天出手未必見成果，至少持有至星期四才有收成
21/3 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI Mar-17 24200 C 413 520 386 458 53 12 374 2470 -167 Mar-17 24400 C 270 355 246 301 35 11 1263 3346 -62 Mar-17 24600 C 155 229 142 180 21 11 3152 3663 -234 Mar-17 24800 C 83 133 74 97 13 11 3603 3035 322 Mar-17 25000 C 44 71 35 47 6 11 2593 4118 138 Mar-17 25200 C 18 33 15 20 2 11 1873 2984 192 Mar-17 25400 C 8 15 6 8 1 11 1415 2553 496 Mar-17 22800 P 2 3 2 1 0 18 1127 4803 986 Mar-17 24000 P 31 37 21 22 -13 12 2205 4269 318 Mar-17 24200 P 59 72 43 47 -22 12 2731 1556 294 Mar-17 24400 P 108 135 83 94 -31 11 3359 1827 770 Mar-17 24600 P 208 234 155 173 -43 11 1599 944 361 Mar-17 24800 P 330 340 261 285 -55 11 391 398 239 Apr-17 22200 P 13 13 11 7 -2 15 1203 2529 851 Apr-17 24000 P 178 189 155 168 -17 13 779 1582 264 Apr-17 24200 P 236 250 206 224 -21 12 612 1586 252 May-17 22800 P 118 123 114 120 -8 15 1096 2663 1043 Dec-17 24600 C 0 0 0 1126 43 15 1775 1699 1475 Dec-17 23400 P 1037 1078 1037 1062 5 16 3257 3683 2799 Dec-17 24600 P 0 0 0 1626 -10 16 1575 1475 1475 引伸波幅仍舊沒有回落意圖，期貨依舊在22ma 保頂之上
早上再度突破近日高位，一度升至接近FBS高位24685，中午收報24586。有一點值得留意的是接近中午收市時，引伸波幅有所下跌。
今天依舊是把deep in money call take profit。但同時間發現3，4，5月同時出現大手Put 倉出現，相信不會是保頂開Short Put吧。較新奇的是即月248P 246P，我離座時分別只有15張以及5xx多張成交而己….
22/3 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI Mar-17 24000 C 410 450 328 383 -246 13 332 3785 108 Mar-17 24200 C 250 300 205 250 -208 13 740 2683 213 Mar-17 24400 C 128 178 109 140 -161 12 3412 3409 63 Mar-17 24600 C 150 150 53 71 -109 12 4611 3955 292 Mar-17 24800 C 36 50 23 31 -66 12 2471 2891 -144 Mar-17 25000 C 16 19 9 13 -34 12 2101 4241 123 Mar-17 25200 C 6 7 4 4 -16 12 1458 3282 298 Mar-17 20400 P 1 2 1 1 0 41 1900 3428 1900 Mar-17 22800 P 3 5 2 2 1 18 1052 3339 -1464 Mar-17 23200 P 5 8 4 7 6 16 2071 4751 1128 Mar-17 23400 P 6 15 6 13 11 15 2224 3921 562 Mar-17 23600 P 19 29 15 25 20 15 1533 3744 270 Mar-17 23800 P 37 54 30 45 34 14 3112 5422 396 Mar-17 24000 P 60 99 58 83 61 13 4563 4405 136 Mar-17 24200 P 90 172 90 144 97 13 2772 1632 76 Mar-17 24400 P 216 272 186 240 146 12 1427 1527 -300 Mar-17 24600 P 301 415 301 363 190 12 304 866 -78 Apr-17 22200 P 19 21 16 17 10 16 722 1901 -628 Apr-17 23800 P 148 224 148 208 84 13 448 1332 159 Apr-17 24400 P 433 472 391 441 144 12 380 202 -105 May-17 22800 P 160 180 158 171 51 15 897 1726 -937 Dec-17 24200 C 0 0 0 1173 -145 15 900 900 900 Dec-17 24200 P 0 0 0 1578 162 16 900 900 900 昨晚已經提出了要留意的重點: OI change，今天市況用行動證明給大家看，大戶的部署快狠準。
引伸波幅上升有利之前做的Double Side Calendar Spread。尾市有盤開始出現於240P與246C，可能是為了結算作準備。
觀平OI變化，21/3加的3，4，5月所增加的淡倉已經大致上平倉
23/3 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI Mar-17 24000 C 432 490 381 407 24 13 160 3733 -52 Mar-17 24400 C 190 205 122 146 6 12 2154 3389 -20 Mar-17 23200 P 5 6 3 4 -3 16 716 5023 272 Mar-17 23400 P 8 10 5 8 -5 16 630 4034 113 Mar-17 23600 P 15 18 10 16 -9 15 1320 3697 -47 Mar-17 23800 P 27 36 20 31 -14 14 1382 5604 182 Mar-17 24000 P 55 70 40 60 -23 13 2775 4673 268 Mar-17 24400 P 158 223 143 200 -40 12 1108 1483 -44 Mar-17 24600 P 275 355 252 326 -37 12 213 924 58 Mar-17 24800 P 398 505 398 479 -67 12 15 377 -12 Apr-17 25400 C 76 84 61 64 -5 12 437 1030 192 Apr-17 22400 P 20 23 18 20 -5 15 601 2319 -398 Apr-17 23600 P 127 149 117 137 -20 13 569 1228 153 Apr-17 23800 P 171 197 157 183 -25 13 434 1434 102 May-17 22000 P 75 76 65 72 -5 17 456 1373 439 May-17 22200 P 81 82 80 87 -10 16 406 631 202 May-17 22800 P 150 166 142 157 -14 15 466 1576 -150 May-17 23600 P 343 343 310 333 -27 14 208 882 151 Dec-17 24400 C 0 0 0 1093 4 16 600 750 591 Dec-17 24400 P 1667 1667 1667 1675 -12 16 601 616 599 經過昨天的裂口下挫後，今天曾經高見24460附近，可惜力有不逮，收報24350。即月240P 與 246C是焦點所在，亦是本欄一直推薦的雙邊暗渡之選。
期權OI變化：經過昨天的激情後，一切歸於平淡。
24/3 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI MAR-17 24400 C 180 183 103 139 -7 11 3023 3142 -247 MAR-17 23800 P 20 32 17 20 -11 14 1225 5976 +372 MAR-17 24000 P 45 63 35 41 -19 13 2159 5014 +341 MAY-17 23600 P 341 341 320 314 -19 14 145 1012 +130 JUN-17 26600 C 66 66 58 53 -1 13 152 339 +152 DEC-17 24400 C 1083 1084 1083 1098 +5 16 856 1500 +750 DEC-17 24400 P 0 0 0 1615 -60 15 850 1366 +750 沒有特別大波動的一天，早市一開始有1700張沽盤由420壓去370，然後全天便在370以下徘徊。
觀察OI變化要留意的是240P連續兩天加倉。
策略前瞻
下星期便是第一季的結算日，從近日的盤感，上有245，下有241，但從近兩日240P的手影，以及美股的表現，Long 240/238 put spread 屬保護式的策略。
Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.
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陸陸陸
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陸陸陸
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Hon Chau
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Ash sir
24/3 Handbook
22ma: 945/959
50ma: 592/621
F.I. -ve
224/311/350—-440—-506/550/651
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