牛熊證分佈, Feb 24
牛仔增加了
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交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
17/2/2017 | 23925 | 23997 | -57 | 24078 | 13.2 | ||
20/2/2017 | 23952 | 24120 | +123 | 24168 | 13.59 | ||
21/2/2017 | 23890 | 23902 | -218 | 24167 | 13.70 | ||
22/2/2017 | 23962 | 24128 | +226 | 24128 | 13.2 | ||
23/2/2017 | 24032 | 24136 | +8 | 24214 | 13.19 | ||
24/2/2017 | 23967 | 24007 | -129 | 24138 | 13.34 |
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
Feb-17 | 24200 | C | 58 | 129 | 56 | 108 | 30 | 10 | 3665 | 3865 | -362 |
Feb-17 | 24400 | C | 26 | 59 | 26 | 46 | 12 | 10 | 2988 | 3983 | 207 |
Feb-17 | 23200 | P | 8 | 8 | 4 | 3 | -5 | 13 | 1762 | 2884 | 392 |
Feb-17 | 23400 | P | 18 | 18 | 7 | 7 | -11 | 12 | 1062 | 2306 | -202 |
Feb-17 | 23600 | P | 41 | 41 | 15 | 18 | -21 | 12 | 2770 | 2669 | 506 |
Feb-17 | 23800 | P | 85 | 87 | 35 | 42 | -40 | 11 | 3342 | 1613 | 260 |
Feb-17 | 24000 | P | 180 | 180 | 80 | 93 | -67 | 10 | 2687 | 1491 | 330 |
Feb-17 | 24200 | P | 282 | 282 | 165 | 187 | -88 | 10 | 705 | 931 | 302 |
Mar-17 | 19200 | P | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 384 | 661 | 383 |
Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 966 | 1927 | 827 |
Mar-17 | 22800 | P | 70 | 73 | 55 | 59 | -14 | 14 | 1357 | 2478 | 529 |
Mar-17 | 23000 | P | 96 | 98 | 74 | 81 | -19 | 14 | 498 | 5249 | 163 |
Mar-17 | 23200 | P | 131 | 131 | 101 | 109 | -27 | 13 | 427 | 1850 | 167 |
May-17 | 22800 | P | 312 | 312 | 282 | 297 | -23 | 15 | 1099 | 1140 | 1063 |
今天因美股休市,雖然成交金額下降,但港股仍然受惠於北水南調的資金推動下,再上試近三個月高位。期權市場倉位依然預計近日將仍在236/242徘廻。
今天有一套三月五月228P以1:2 套餐形式出現。
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
Feb-17 | 24200 | C | 94 | 120 | 30 | 31 | -77 | 10 | 5149 | 3842 | -23 |
Feb-17 | 24400 | C | 42 | 51 | 10 | 10 | -36 | 10 | 5111 | 4271 | 288 |
Feb-17 | 23600 | P | 15 | 41 | 12 | 35 | 17 | 11 | 3093 | 2951 | 282 |
Feb-17 | 23800 | P | 36 | 94 | 30 | 84 | 42 | 10 | 4205 | 2301 | 688 |
Feb-17 | 24000 | P | 90 | 192 | 72 | 178 | 85 | 10 | 3417 | 1778 | 287 |
Mar-17 | 19400 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1009 | -918 |
Mar-17 | 20800 | P | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 309 | 2194 | 264 |
Mar-17 | 21400 | P | 10 | 14 | 10 | 6 | 2 | 15 | 399 | 4977 | 364 |
Mar-17 | 21600 | P | 12 | 16 | 12 | 9 | 3 | 15 | 447 | 3235 | 208 |
Mar-17 | 23400 | P | 145 | 207 | 137 | 195 | 47 | 13 | 388 | 1542 | 215 |
Mar-17 | 23600 | P | 193 | 270 | 184 | 258 | 59 | 12 | 476 | 1548 | 134 |
Mar-17 | 23800 | P | 254 | 350 | 247 | 337 | 77 | 12 | 522 | 825 | 142 |
Mar-17 | 24000 | P | 347 | 444 | 322 | 432 | 92 | 12 | 820 | 1668 | 635 |
Apr-17 | 24200 | C | 524 | 524 | 413 | 410 | -103 | 13 | 1007 | 1170 | 788 |
Apr-17 | 25000 | C | 222 | 222 | 169 | 167 | -53 | 13 | 204 | 627 | 196 |
Apr-17 | 24200 | P | 575 | 659 | 575 | 702 | 116 | 13 | 1836 | 1158 | 1065 |
Jun-17 | 24000 | C | 716 | 716 | 670 | 646 | -99 | 14 | 257 | 1260 | 252 |
Jun-17 | 19400 | P | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 18 | 0 | 912 | -930 |
Jun-17 | 20000 | P | 80 | 85 | 80 | 68 | 5 | 18 | 1031 | 4576 | 1000 |
港股下午受滙豐差強業績影響,期指一度跌至上星期的支持位23894才喘定。今天開始進入二月的轉倉期,波幅理論上比較收窄。暫時24168為本月低位。
期權成交方面,繼昨天的228P3月,5月相連交易外,今天有242CP 4月相連組合出現。
估計本星期繼續在236-242浮沉。
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
Feb-17 | 23800 | C | 245 | 347 | 228 | 345 | 153 | 10 | 500 | 2960 | -108 |
Feb-17 | 24000 | C | 115 | 187 | 103 | 184 | 99 | 9 | 1996 | 2965 | -351 |
Feb-17 | 24200 | C | 40 | 78 | 40 | 76 | 45 | 9 | 5713 | 3467 | -375 |
Feb-17 | 23600 | P | 25 | 28 | 6 | 6 | -29 | 11 | 1907 | 3223 | 272 |
Feb-17 | 23800 | P | 59 | 60 | 20 | 20 | -64 | 10 | 2851 | 2767 | 466 |
Feb-17 | 24000 | P | 126 | 140 | 58 | 60 | -118 | 10 | 3202 | 1944 | 166 |
Feb-17 | 24200 | P | 255 | 255 | 149 | 152 | -167 | 9 | 340 | 1165 | 138 |
Mar-17 | 25000 | C | 79 | 100 | 75 | 98 | 30 | 12 | 812 | 2284 | 387 |
Mar-17 | 23600 | P | 225 | 236 | 183 | 183 | -75 | 13 | 453 | 1666 | 118 |
Mar-17 | 23800 | P | 300 | 310 | 246 | 246 | -91 | 12 | 225 | 940 | 115 |
Mar-17 | 24000 | P | 387 | 387 | 322 | 322 | -110 | 12 | 281 | 1783 | 115 |
Mar-17 | 24200 | P | 480 | 496 | 426 | 420 | -133 | 12 | 262 | 327 | 196 |
承美股再度破頂,期指收盤於三個月高位。
期權方面,今天大量238,240,242C減倉,而亦有出現Calendar Spread 240P 238P 236P出現。今天仍然是轉倉期,波幅偏少,如突破24128高位要小心會再有快速挾倉出現。
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
Mar-17 | 24000 | C | 432 | 492 | 400 | 449 | 1 | 12 | 512 | 2761 | 202 |
Mar-17 | 24200 | C | 336 | 386 | 304 | 339 | -8 | 12 | 751 | 1477 | 343 |
Mar-17 | 23800 | P | 253 | 279 | 221 | 238 | -8 | 12 | 2720 | 2745 | 1805 |
Mar-17 | 24000 | P | 335 | 365 | 301 | 320 | -2 | 12 | 969 | 2549 | 766 |
Apr-17 | 23400 | P | 268 | 281 | 257 | 259 | -5 | 14 | 580 | 641 | 561 |
Apr-17 | 23800 | P | 398 | 426 | 368 | 389 | -5 | 13 | 248 | 603 | 151 |
Apr-17 | 24000 | P | 460 | 509 | 443 | 470 | -6 | 13 | 324 | 328 | 223 |
May-17 | 24200 | C | 0 | 0 | 0 | 618 | 2 | 14 | 380 | 336 | 288 |
May-17 | 25000 | C | 311 | 311 | 302 | 318 | 0 | 14 | 328 | 368 | 276 |
May-17 | 22000 | P | 157 | 157 | 154 | 149 | 0 | 16 | 448 | 597 | 341 |
May-17 | 23200 | P | 397 | 397 | 389 | 390 | 1 | 15 | 112 | 254 | 100 |
May-17 | 24000 | P | 0 | 0 | 0 | 693 | -5 | 14 | 200 | 215 | 198 |
May-17 | 24200 | P | 0 | 0 | 0 | 792 | -7 | 14 | 380 | 362 | 355 |
今天市況再試近月新高24214,全日波幅僅190點。保頂開始擴闊至24342,引伸波幅於午市急速回落。
今天期權較注目的是238P Mar,相反,即市較顯眼的四月240CP以及五月242CP卻沒有什麼顯著增加。下星期一為結算日,今天即月期權成交雖大,但並沒有特別增加未平倉合約。明天是結算前一天,可以在尾市考慮找出中心再做Long Ratio Spread。
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
FEB-17 | 24000 | C | 141 | 168 | 56 | 66 | -107 | 7 | 2201 | 3018 | +85 |
FEB-17 | 24200 | C | 45 | 57 | 9 | 14 | -45 | 8 | 5360 | 4121 | +641 |
FEB-17 | 24400 | C | 9 | 14 | 2 | 2 | -13 | 9 | 2242 | 4205 | -250 |
FEB-17 | 24600 | C | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 11 | 419 | 3873 | +117 |
FEB-17 | 23800 | P | 7 | 24 | 7 | 10 | +1 | 8 | 2940 | 2946 | +349 |
FEB-17 | 24000 | P | 40 | 96 | 35 | 60 | +22 | 7 | 3704 | 2309 | +373 |
FEB-17 | 24200 | P | 135 | 246 | 125 | 210 | +86 | 9 | 403 | 1169 | -128 |
MAR-17 | 23200 | P | 95 | 118 | 95 | 113 | +20 | 13 | 427 | 1755 | -409 |
MAR-17 | 23800 | P | 238 | 296 | 238 | 277 | +39 | 12 | 617 | 2922 | +177 |
APR-17 | 21800 | P | 50 | 55 | 49 | 53 | +12 | 16 | 275 | 504 | +223 |
MAY-17 | 25000 | C | 317 | 317 | 286 | 289 | -29 | 14 | 276 | 609 | +241 |
JUN-17 | 21600 | P | 231 | 231 | 227 | 233 | +24 | 17 | 390 | 1137 | +370 |
JUN-17 | 23600 | P | 800 | 800 | 800 | 812 | +65 | 15 | 351 | 1238 | +350 |
今天期貨終止了的格局,收市時期貨價格返回接近24000。上下波幅稍稍擴大至160點。
期權成交方面較為混亂,242C 240P 238P有少量加倉,個人估算以long為主。六月有一套2000點Put Spread 。
策略前瞻
留意二月廿八日的收市價。
經過一連四日後基本上轉倉也接近完成,按照數據分析得出資料如下:
(資料取自2月21日到2月24日每一分鐘的價位)
密度最高集中在24085-24115
平均數=24068
中位數=24084
標準差=53
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24130
各位早晨
特此聲名,唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
投資者憂慮美國總統特朗普政策落實後的效應不彰,以及市場估值處高位,進行規避風險買賣,美國股市周四個別發展。道瓊斯工業平均指數連續10天創新高。
道指收市升34點或0.17%,報20810,標準普爾500指數升不足1點,收市報2363,納斯特綜合指數表現最差,收市跌25點或0.43%,收市報5835。
焦點:
上午市轉倉尾聲
「社保啟動」
上日市場盛傳全國社會保障基金已經開始投資港股,帶動恆指早市高見24,216點;惟市場在上午十時過後再傳出內地証監下午開記招,市場即時對消息作出走鬼反應最多曾跌155點,最終恒生指數反覆下跌87點,收報24,114點。
直至市後國泰君安傍晚發表通告澄清,指閻峰並沒有對社保基金近期投資港股事宜發表任何評論。
根據資料顯示,現時社保基金持有的港股,包括交通銀行(03328)、新天綠色能源(00956)、招商證券(06099)、中國信達資產管理(01359)等。
而另一邊商摩根士丹利再奏「摩笛」唱好港股,調高今年底恒指基本目標2,000點至26,000點,「最牛」目標由30,500點調高至31,000點。信唔信不防睇下過去歷史。
「待變」
近日港股超買嚴重路人皆見。問題係資金輪動炒不同類型版塊,早前靠滙豐控股(00005)及騰訊控股(00700)兩隻強勢重磅股帶動,到內銀股及今浪大落後的本地地產股炒落後,短期升浪是否近水尾相信要等待三月初才有分曉。
而在日線圖上已連續六個交易日恒指困在23,909至24,216點高位平台運行,明顯為一副待變格,惟走勢上仍處於一浪高於一浪(向好)但在成交量所見未再見千億金額成交;幸好仍保持80B之上(不宜繼續縮減),否則往上突破動力相信會有所減弱。一句到尾一切留待三月初投石問路。
「242C/240P」
經過昨日「磨住轉倉」收十字星後今日早上兩月期指進入轉倉尾聲期,預期上午市仍要磨,上日即月期指明顯在神之手下守穩在24,030-24,060點之上轉倉。
即市心仍依舊睇住下午市
三月份期指轉倉區 24,050-24,080之間(暫時)
而下週一回來為二月份期指結算日,不防少注利用LONG CALL/PUT SPREAD(二月)搏今月最後一個機會。
LONG 242 CALL /SELL 244 CALL 1:1
LONG 240 PUT /SELL 238 PUT 1:1
TODAY RANGE 24050<–24130–>24260
留意#1299業績後今早開後市走勢;#388將於週一公佈業績。
2月期指未平倉合約減少28,228張至89,305張。3月期指未平倉合約增加43,645張至106,351張。
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最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多D啦越多回應越多POST 哈哈!
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二月份期指高位暫在 24168( 30 DEC後計算)
三月份期指轉倉區 24,050-24,080之間(暫時)
二月份期指底部暫在 21807 (30 DEC 後計算)
即月期指即市:
分水位 24130
支持位 24060/24020
阻力位 24260
肥牛 23655-23958
肥熊 24248-24500
內地三月份經濟數據:
2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年
3/1 0900 官方制造业PMI 2月
官方非制造业PMI 2月
3/8 海关统计月度初步汇总数据 2月
3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月
工业生产者价格指数(PPI) 2月
3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
3/23 海关月度正式数据 2月
3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
3/31 0900 官方制造业PMI 3月
官方非制造业PMI 3月
美國本星期主要經濟事項如下 :
星期五 (二月廿四號)
— 商務部公布一月份新屋銷售
— 密歇根大學公布二月份消費信心指數終值
指數裂口區:恆指/期貨
06/06/2012 18223 - 18320 (恆 指)
26/06/2015 27016 - 27120 (恆 指)
27/07/2015 24908 - 25073 (恆 指)
15/02/2016 18482 - 18668 (恆 指)
02/03/2016 19420 - 19788 (恆 指)
29/06/2016 20196 - 20217 (恆 指)
20045 - 20070 (三 月期指)
12/07/2016 20645 - 20840 (恆 指)
20495 - 20700 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
21754 - 21768 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
05/01/2017 22228 - 22230 (恆 指)
15/02/2017 23735 - 23771 (恆 指)
23663 - 23700 (三 月期指)
期指日線分佈
10 日線 23910
20 日線 23585
50 日線 22875
100日線 22930
250日線 21910
日線圖保頂 24315
日線圖保中 23570
日線圖保底 22835
SP 2361.
DJI 20785
期油(4月) 54.9
YEN 112.3
牛熊屠房
肥牛集中地
23655 #64080 138m
23710 #64221 117m #64221 134m
23850 #64640 95m
23958 #64550 62m
肥熊集中
24300 #69800 98m
24400 #60842 106m #60914 119m
24500 #61277 108m
以下是期指3月轉倉的數據,資料取自2月21日到2月23日每一分鐘的價位。因轉倉還未完成,所以得出的結果為暫時的轉倉價。
密度最高集中在24085-24115
平均數=24079
中位數=24095
標準差=55
24100
各位早晨
特此聲名,唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
聯邦儲備局議息紀要顯示央行官員們支持很快加息後,美國股市周三個別發展。道瓊斯工業平均指數連續9天創紀錄新高,是30年來最長連創新高日數。
道指收市升32點或0.16%,報20775。標準普爾500指數跌2點或0.11%,收市報2362;能源類跌1.6%。納斯特綜合指數回落5點或0.09%,收市報5860。
焦點:
轉倉高峰日
「FOMC」
聯邦儲備局公布上月議息紀要,顯示倘若美國經濟保持強勢,很多委員支持相對較早地加息。
根據1月的公開市場委員會(FOMC)紀要,很多委員認為,如果美國經濟保持強勢,他們支持相對較早作出加息決定。下次議息15-16/3
「北水重來」
外圍(中美)太強港股未能作出較具深度的調整回補23,700裂口區。
港股通(滬)昨日淨流入達45.11億元人民幣,規模創下今年新高,主要買入中資金融股,加上中港地產股急飆,帶動港股再創逾一年半收市新高,恒生指數以全日最高位收市,報24,201點,漲238點。
前日下午淡友在匯豐揮軍南下下可算是今個月唯一表現最佳的半日,無奈地昨日大受好友重創,不單只修復前日跌幅更加升突再創下今年(暫時)最高位收市,可見好友實力銳不可擋。
另一方面日線圗保頂(24,255)同時正在向上移動速度正在加快,代表上升空間在加擴展中。
常言道:炒即市者只宜順勢而行;逆勢而行者須遵守止蝕,切忌包拗頸。
「磨住轉倉」
今日兩月期指進入轉倉高峰期,預期大有機會守穩在24,000點之上轉倉,上下波幅將困在百多點內CHCOK,基本上今日為悶局一場大家可以專心做會自己工作。特別一提今日#5已除息正路期指再無大低水
預收十字星(23980--24250)
2月期指未平倉合約減少26,229張至117,533張。3月期指未平倉合約增加29,085張至62,706張。
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最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多D啦越多回應越多POST 哈哈!
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二月份期指高位暫在 24168( 30 DEC後計算)
二月份期指轉倉區 22,880-22,930之間
二月份期指底部暫在 21807 (30 DEC 後計算)
即月期指即市:
分水位 24100
支持位 23980/23950
阻力位 24190/24260
肥牛 23288-23710
肥熊 24248-24500
內地二月份經濟數據:
2/23 海关月度正式数据 1月
2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年
3/1 0900 官方制造业PMI 2月
官方非制造业PMI 2月
3/8 海关统计月度初步汇总数据 2月
3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月
工业生产者价格指数(PPI) 2月
3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
3/23 海关月度正式数据 2月
3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
3/31 0900 官方制造业PMI 3月
官方非制造业PMI 3月
美國本星期主要經濟事項如下 :
星期四 (二月廿三號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量
— 芝加哥聯邦儲備銀行公布一月份全國活動指數
星期五 (二月廿四號)
— 商務部公布一月份新屋銷售
— 密歇根大學公布二月份消費信心指數終值
指數裂口區:恆指/期貨
06/06/2012 18223 - 18320 (恆 指)
26/06/2015 27016 - 27120 (恆 指)
27/07/2015 24908 - 25073 (恆 指)
15/02/2016 18482 - 18668 (恆 指)
02/03/2016 19420 - 19788 (恆 指)
29/06/2016 20196 - 20217 (恆 指)
20045 - 20070 (三 月期指)
12/07/2016 20645 - 20840 (恆 指)
20495 - 20700 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
21754 - 21768 (三 月期指)
30/12/2016 21810 - 21818 (恆 指)
05/01/2017 22228 - 22230 (恆 指)
15/02/2017 23735 - 23771 (恆 指)
23663 - 23700 (三 月期指)
期指日線分佈
10 日線 23840
20 日線 23525
50 日線 22850
100日線 22920
250日線 21885
日線圖保頂 24260
日線圖保中 23510
日線圖保底 22765
SP 2360.
DJI 20750
期油(3月) 53.6
YEN 113.5
牛熊屠房
肥牛集中地
23288 #63165 100m
23400 #63796 93m
23485 #63797 103m
23655 #64080 138m
23710 #64221 117m #64221 134m
肥熊集中
23248 #60913 78m
24300 #60841 88m #60314 87m
24400 #60842 113m #60914 130m
24500 #61277 112m
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