一週期權回顧(20/2-24/2)

一週期權回顧(20/2-24/2)

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交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
17/2/2017 23925 23997 -57 24078 13.2
20/2/2017 23952 24120 +123 24168 13.59
21/2/2017 23890 23902 -218 24167 13.70
22/2/2017 23962 24128 +226 24128 13.2
23/2/2017 24032 24136 +8 24214 13.19
24/2/2017 23967 24007 -129 24138 13.34

 

20/2 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
Feb-17 24200 C 58 129 56 108 30 10 3665 3865 -362
Feb-17 24400 C 26 59 26 46 12 10 2988 3983 207
Feb-17 23200 P 8 8 4 3 -5 13 1762 2884 392
Feb-17 23400 P 18 18 7 7 -11 12 1062 2306     -202
Feb-17 23600 P 41 41 15 18 -21 12 2770 2669 506
Feb-17 23800 P 85 87 35 42 -40 11 3342 1613 260
Feb-17 24000 P 180 180 80 93 -67 10 2687 1491 330
Feb-17 24200 P 282 282 165 187 -88 10 705 931 302
Mar-17 19200 P 3 3 2 1 0 24 384 661 383
Mar-17 19400 P 3 3 3 1 0 23 966 1927 827
Mar-17 22800 P 70 73 55 59 -14 14 1357 2478 529
Mar-17 23000 P 96 98 74 81 -19 14 498 5249 163
Mar-17 23200 P 131 131 101 109 -27 13 427 1850 167
May-17 22800 P 312 312 282 297 -23 15 1099 1140 1063

今天因美股休市，雖然成交金額下降，但港股仍然受惠於北水南調的資金推動下，再上試近三個月高位。期權市場倉位依然預計近日將仍在236/242徘廻。

今天有一套三月五月228P以1:2 套餐形式出現。

21/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
Feb-17 24200 C 94 120 30 31 -77 10 5149 3842 -23
Feb-17 24400 C 42 51 10 10 -36 10 5111 4271 288
Feb-17 23600 P 15 41 12 35 17 11 3093 2951 282
Feb-17 23800 P 36 94 30 84 42 10 4205 2301 688
Feb-17 24000 P 90 192 72 178 85 10 3417 1778 287
Mar-17 19400 P 3 3 3 1 0 22 12 1009 -918
Mar-17 20800 P 7 8 7 2 1 17 309 2194 264
Mar-17 21400 P 10 14 10 6 2 15 399 4977 364
Mar-17 21600 P 12 16 12 9 3 15 447 3235 208
Mar-17 23400 P 145 207 137 195 47 13 388 1542 215
Mar-17 23600 P 193 270 184 258 59 12 476 1548 134
Mar-17 23800 P 254 350 247 337 77 12 522 825 142
Mar-17 24000 P 347 444 322 432 92 12 820 1668 635
Apr-17 24200 C 524 524 413 410 -103 13 1007 1170 788
Apr-17 25000 C 222 222 169 167 -53 13 204 627 196
Apr-17 24200 P 575 659 575 702 116 13 1836 1158 1065
Jun-17 24000 C 716 716 670 646 -99 14 257 1260 252
Jun-17 19400 P 0 0 0 40 2 18 0 912 -930
Jun-17 20000 P 80 85 80 68 5 18 1031 4576 1000

港股下午受滙豐差強業績影響，期指一度跌至上星期的支持位23894才喘定。今天開始進入二月的轉倉期，波幅理論上比較收窄。暫時24168為本月低位。

期權成交方面，繼昨天的228P3月，5月相連交易外，今天有242CP 4月相連組合出現。

估計本星期繼續在236-242浮沉。

22/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
Feb-17 23800 C 245 347 228 345 153 10 500 2960 -108
Feb-17 24000 C 115 187 103 184 99 9 1996 2965 -351
Feb-17 24200 C 40 78 40 76 45 9 5713 3467 -375
Feb-17 23600 P 25 28 6 6 -29 11 1907 3223 272
Feb-17 23800 P 59 60 20 20 -64 10 2851 2767 466
Feb-17 24000 P 126 140 58 60 -118 10 3202 1944 166
Feb-17 24200 P 255 255 149 152 -167 9 340 1165 138
Mar-17 25000 C 79 100 75 98 30 12 812 2284 387
Mar-17 23600 P 225 236 183 183 -75 13 453 1666 118
Mar-17 23800 P 300 310 246 246 -91 12 225 940 115
Mar-17 24000 P 387 387 322 322 -110 12 281 1783 115
Mar-17 24200 P 480 496 426 420 -133 12 262 327 196

承美股再度破頂，期指收盤於三個月高位。

期權方面，今天大量238，240，242C減倉，而亦有出現Calendar Spread 240P 238P 236P出現。今天仍然是轉倉期，波幅偏少，如突破24128高位要小心會再有快速挾倉出現。

23/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
Mar-17 24000 C 432 492 400 449 1 12 512 2761 202
Mar-17 24200 C 336 386 304 339 -8 12 751 1477 343
Mar-17 23800 P 253 279 221 238 -8 12 2720 2745 1805
Mar-17 24000 P 335 365 301 320 -2 12 969 2549 766
Apr-17 23400 P 268 281 257 259 -5 14 580 641 561
Apr-17 23800 P 398 426 368 389 -5 13 248 603 151
Apr-17 24000 P 460 509 443 470 -6 13 324 328 223
May-17 24200 C 0 0 0 618 2 14 380 336 288
May-17 25000 C 311 311 302 318 0 14 328 368 276
May-17 22000 P 157 157 154 149 0 16 448 597 341
May-17 23200 P 397 397 389 390 1 15 112 254 100
May-17 24000 P 0 0 0 693 -5 14 200 215 198
May-17 24200 P 0 0 0 792 -7 14 380 362 355

今天市況再試近月新高24214，全日波幅僅190點。保頂開始擴闊至24342，引伸波幅於午市急速回落。

今天期權較注目的是238P Mar，相反，即市較顯眼的四月240CP以及五月242CP卻沒有什麼顯著增加。下星期一為結算日，今天即月期權成交雖大，但並沒有特別增加未平倉合約。明天是結算前一天，可以在尾市考慮找出中心再做Long Ratio Spread。

24/2 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
FEB-17 24000 C 141 168 56 66 -107 7 2201 3018 +85
FEB-17 24200 C 45 57 9 14 -45 8 5360 4121 +641
FEB-17 24400 C 9 14 2 2 -13 9 2242 4205 -250
FEB-17 24600 C 2 3 1 1 -3 11 419 3873 +117
FEB-17 23800 P 7 24 7 10 +1 8 2940 2946 +349
FEB-17 24000 P 40 96 35 60 +22 7 3704 2309 +373
FEB-17 24200 P 135 246 125 210 +86 9 403 1169 -128
MAR-17 23200 P 95 118 95 113 +20 13 427 1755 -409
MAR-17 23800 P 238 296 238 277 +39 12 617 2922 +177
APR-17 21800 P 50 55 49 53 +12 16 275 504 +223
MAY-17 25000 C 317 317 286 289 -29 14 276 609 +241
JUN-17 21600 P 231 231 227 233 +24 17 390 1137 +370
JUN-17 23600 P 800 800 800 812 +65 15 351 1238 +350

今天期貨終止了的格局，收市時期貨價格返回接近24000。上下波幅稍稍擴大至160點。

期權成交方面較為混亂，242C 240P 238P有少量加倉，個人估算以long為主。六月有一套2000點Put Spread 。

 

策略前瞻

 

留意二月廿八日的收市價。