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  堅sir 2016-12-1202:13:27 永久連結 | 登入以發佈留言  

  堅sir Newsletter《環球金融市場一周回顧和展望》 

  你好，

  因為閣下在kinnsir.com註冊，堅sir希望把金融資訊第一時間帶到你郵箱。以下的簡單回顧及展望主要由堅sir團隊所撰。謹記投資要謹慎，以下並不構成投資建議。歡迎讓你的朋友在kinnsir.com註冊以收取我們每周之newsletter。

  回顧上周

  市場期待以久的深港通終於啟動，港股扭轉跌勢，但恒指的多條主要移動平均線得而復失。上週在通車後深港通成交額度未見大幅增加，港股日均成交金額僅錄得683億元。一如預期恒指本週先低 (22375) 後高 (23050) 再在 22800 點反覆，十天線重算在週末前失而復得。

  

  (左圖#5 滙豐控股, 右圖#1299 友邦保險)

  上週最亮麗股份可算是在#5滙豐控股身上，週中更創下一年半高位$ 67.25，全個星期累積升幅逾百分之七。

  但是，在另一方面，重災區卻可算在#1299友邦保險身上。主要由於近日遭多間大行唱淡，週中見近半年低位$ 43.5為全週最弱勢藍籌股。

  總結港股全週大市表現，恒指全週上升200收市，報22760點，國企指數全週上升86點，報9867點。

  外匯市場

  

  中國的資金出走潮持續，聞說不少國內資產放售現在指定要在香港或境外收外幣。人民幣本周亦輕易跌回6.93低位。

  印度的大規模經濟實驗繼續走向大混亂，很多地方重現以物易物，印度的經濟已經受到廣泛不良影響，預計很快會在一些經濟指標中反映出來。

  加上一直提到的委內瑞拉的貨幣(Bolivar)大貶值。當現金不可信的時候，全球會否再次追逐金銀，還是電子貨幣像Bitcoin?  明年值得留意的趨勢。

  環球市場

  

  意大利公投結果一如所料否決，總理辭職。市場還是很有秩序，沒有並出現黑天鵝，現在媒體所有事情都宣稱為黑天鵝了。市場在一天內升回消息前的水平。如我們兩周前所述，歐元這個偉大的經濟實驗在明年德法換人時會面臨前所未有的挑戰!

  在實行歐元之前，歐洲各國有自己貨幣與利率，由市場來反映匯率強弱和借貸成本。歐元的實行的確可以減低很多交易費用和令歐洲商業更簡單化，但是一如索羅斯警告過的兩速歐洲，即是南歐與北歐經濟發展之不均衡，匯率和借貸無法調節，政府銀行的開支和借貸紀律，這些結構性問題，竟然無人去解決!  歐洲繼續沉淪在官僚和政治之中。

  本週展望

  焦點將放在下星期美國聯儲局13-14/12（香港時間週四零晨二時公佈結果）

  市場已預期必定加息1/4厘，估計最受惠股份必在國際金融有關板塊！

  近星期所見滙控成為港股通最活躍股份之一，相信下星期仍有望再突破今星期高位，帶動港股重越23100點關口。

  另一方面受惠於梁特首宣布不競逐連任消息影響下，估計下星期另一焦點板塊將在地產股身上，宜多加留意有關股份走勢！

  

  (左圖, 恒指期權反映因為連續窄幅波動而IV不斷下降.  右圖HSI期指上周走勢, 見22800左右的大分水區)

  大市在22800這個區域打磨了兩星期，下周在議息和美國四期結算以下，可能會突破悶局走出方向，港股有機會再次挑戰23100點甚至23400水平，而下方較大支持仍維持在22400點附近。下週整體指數繼續徘徊在22400-23100之間反覆上落！22800點將為下星期指數中軸（大分水區）

  堅SIR團隊

  2016年12月11日
   

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  Butterfly 2016-12-1201:37:01 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權OI, Dec 9 

  

  

   
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  Butterfly 2016-12-1201:36:01 永久連結 | 登入以發佈留言  

  KINTOV, Dec 9 

  

  

   
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  Butterfly 2016-12-1201:35:18 永久連結 | 登入以發佈留言  

  成份股, Dec 9 

  

   
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  Butterfly 2016-12-1201:34:10 永久連結 | 登入以發佈留言  

  牛熊證分佈, Dec 9 

  

   
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  Butterfly 2016-12-1201:33:29 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權日內成交, Dec 9 

  Sorry, but you do not have permission to view this content.
   
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  Butterfly 2016-12-1201:28:02 永久連結 | 登入以發佈留言  

  期權IV, Dec 9 

  

  

   
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  Ash sir 2016-12-1200:39:25 永久連結 | 登入以發佈留言  

  一週期權回顧(28/11-2/12) 

  一週期權回顧(28/11-2/12)

  (若無法完全顯示, 請按此連結)

  交易日	全日最低		指數收市	點數變動		全日最高	恒指波幅指數
  2-12-2016	22532		22575	-318		22766	17.39
  5-12-2016	22375		22580	+5		22650	16.36
  6-12-2016	22651		22705	+125		22796	15.11
  7-12-2016	22730		22794	+89		22852	14.47
  8-12-2016	22810		22837	+43		23146	14.59
  9-12-2016	22679		22744	-93		22875	14.64

  5/12 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  DEC-16	23400	C	99	100	46	66	-31	13	1440	2673	+349
  DEC-16	21200	P	53	68	43	42	-29	18	1400	2320	+448
  DEC-16	21600	P	104	121	79	80	-37	17	1757	2526	+370
  DEC-16	22600	P	360	457	335	343	-64	14	1151	3572	+360

  沒有刺激性的深港通買盤，卻受意大利公投結果影響，大市曾一度直去22375 FBS第一個支持位後才反彈至22580收市。

  今天掌握226P 220P 230C 232C 四大成期權位變化已經能夠掌握今天勝利，尤其是當15:15左右，大市於22400位置，忽然有大手S226P S220P L230C L232C 出現，感覺似為今天大市在低位加一分上升力量。如果上星期於720 600 兩大位做hedge 的位，便應把握今天FBS 第一支持位22385平掉一半。

  暫時本月的想法依舊不變。

  

  6/12 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  DEC-16	23000	C	168	215	159	170	+13	12	1703	5989	+259
  DEC-16	23600	C	48	57	36	38	-2	12	1398	3833	+511
  DEC-16	22800	P	391	391	323	350	-97	13	656	2339	+148
  JAN-17	24000	C	95	109	87	88	+2	13	273	707	+196
  JAN-17	22600	P	439	462	439	442	-84	14	311	954	+215
  FEB-17	19000	P	46	47	45	36	-8	21	241	241	+217

  今天市況繼續昨天的反彈，由昨天下跌區第一支持位回升至徘廻區第二阻力，然後便於670/735區域橫行，今天再次發揮FBS的用途。今天最大的變化在於引伸波幅大跌，對比昨天下跌1.2 iv，換算作vega，單日對一個ATM Call 的影響高達25點期權金，再加上時間值的損耗，今天絕對是期權長倉者的最大punishment 。

  當然今天的引伸波幅的下跌並不代表明天依舊會急跌，相對而言，今天將提早本月的第二階段。

  今天的另一好消息將是22ma於今天終於止跌，如果星期四前沒有再低於22600的收市價，這此調整終算告一段落。

  再單從今天OI變化估計，本人估算為L228P +(combination) + L230C/236C 1:2

  FBS:明天上午用22532/23018，如果上午時段不穿22532，轉用22375/23018。

  7/12 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  DEC-16	23400	C	79	84	60	67	+2	11	1123	3164	+305
  DEC-16	21000	P	15	15	12	8	-8	16	692	4516	+338
  DEC-16	22800	P	298	310	265	280	-70	12	885	2640	+301
  MAR-17	20000	P	148	149	148	142	-19	19	1520	2557	+430
  MAR-17	23000	P	911	924	905	906	-65	15	704	2166	+451

  今天波幅再轉細，VHSI 再度回落至15以下。對比昨天再下跌0.7vol point，以一ATM 12.5iv 確實偏低，預期再跌空間有限。大市已經連續2天守穩22ma，距離調整完成的日子再近一步。下週除了議息外，亦是美股四期結算日，估計港股在本月餘下的日子可追落後。

  今天OI 變化不大，但要留意的是之前已有一月的Long put spread，今天再加三月Long Put Spread。至於本月OI變化估計仍然是昨天Long 228P + (combination) + Long call。

  8/12 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  DEC-16	23000	C	333	360	190	196	+10	12	1359	5940	-171
  DEC-16	23800	C	50	61	22	22	+2	11	1400	3196	+400
  DEC-16	24200	C	17	20	8	5	+1	11	866	2029	+358
  DEC-16	22400	P	88	130	69	124	-16	13	2082	2905	+394
  DEC-16	22600	P	148	189	102	179	-21	12	1788	3896	+230
  DEC-16	22800	P	248	270	149	257	-23	12	1223	2827	+187
  JAN-17	22000	P	148	196	140	195	-11	15	681	1778	+419
  FEB-17	23000	C	680	680	546	546	+18	14	1043	1014	+737
  FEB-17	22800	P	570	642	558	642	-14	15	573	582	+458
  FEB-17	23000	P	660	739	660	739	-16	14	967	998	+935

  今天跟隨美股已高開，恆生指數期貨曾經一度突破23100，收市為22837。

  今早高開並突破保力加通道頂部 and 50ma
  根據過往經驗回吐壓力必然大增，今天有兩個scenario俾位做hedging
  1.抽破BB_U 約70點
  2.回調至22ma 與 50ma之間（時間最長）

  好好把握這兩個時間提供的一機會為自己的+delta 的倉位作Delta Neutralisation。

  順帶一提，今天高位與最近22天的高位僅差6點。

  今天期權OI的變化好淡雙方已經擺陣，尤其是一，二，三月的不停日日加倉的Put Spread。再看看明年二月230CP，真係超平，還記得上月做十一月，十二月Calendar Spread ，十二月228CP 要1300點一對，現時下年二月的230CP 也是1300點左右，如果2月是Long ATM CP 的話，短期內市況如果有突破，便要留意有否做合體技。

  由十一月十七日開始至今的16個交易日內只有兩天是收市下跌，但以龜速爬升。雖然我的心不變，但經過今天後，也開始對自己的信心打折。大方向臨近，唯一可以幫助自己的是緊握雙手（DN or Hedging)

  

  9/12 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  DEC-16	23000	C	209	209	135	152	-44	12	1418	6179	+239
  DEC-16	23200	C	123	130	82	89	-36	11	1744	2108	-68
  DEC-16	23400	C	80	80	46	52	-23	11	1360	3371	+169
  DEC-16	23600	C	46	46	26	28	-13	11	858	4094	+157
  DEC-16	22400	P	120	160	110	135	+11	12	1743	3107	+202
  DEC-16	22600	P	170	231	165	198	+19	12	1216	3689	-207
  MAR-17	20000	P	140	140	132	139	+18	19	603	3116	+602
  MAR-17	23000	P	0	0	0	928	+40	15	400	2483	+300

  今天市況頗悶，依然繼承近日走勢高開低收。上午力守22772大位，可惜下午要退守22700。但今天唯一亮點在3:20左右有大量232C，234C成交，而且226P亦都減倉，明顯下星期將有大方向出現。

  三月亮點再出現Long Ratio Put Spread，明年第一季暫時不寄予厚望。

  策略前瞻

  5FBS預期下週

  向下突破支持區：21989/22080

  徘徊區。           ：22670/22760/22851

  向上突破阻力區：23441/23531

  如果下星期大方向一出，要小心留意，大市在22800這個區域打磨了兩星期，下星期在美國議息及美股四期結算下，有力挑戰23400這個大位。

   
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  Hon Chau 2016-12-1000:03:21 永久連結 | 登入以發佈留言  

  12月9日叁月期權數據 

  

   
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  泰國期神 2016-12-0908:36:57 永久連結 | 登入以發佈留言  

  09 DEC 

  ２２９３０
  各位早晨
  特此聲名，唔睇後果自負
  所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。

  歐洲央行議息後，金融巨擘股價上揚，美國股市周四上升，三大主要指數創下紀錄新高。

  道瓊斯工業平均指數收市升65點或0.33%，報19615；高盛、摩根大通、迪士尼與蘋果表現較佳。標準普爾500指數升5點或0.22%，收市報2246；11主要類別中，8類上升，金融與原材料類表現較佳。納斯特綜合指數升23點或0.44%，收市報5417。
  焦點：
  9:30
  11月CPI 預期 2.2% 前值 2.1 %
  11月PPI 預期 2.2% 前值 1.2 %
  13-14/12 美國議息

  「成敗在於獅王」
  上日曾提到「估計好友今日首要目標暫在23060-23080/23130，但興奮之餘留意日線圖保頂之上阻力不輕」昨日總算在滙豐帶動下目標已在早市順利達到。
  但指數在中午收市前夕明顯見到獅王已有心無力下出現大量沽盤。早市雖曾一度再升2.7%，高見67.25元，再創52周新高，收市倒跌0.2%報65.35元。最終恆指升幅收窄收市報22861點升60點。大市全日成交有735.38億元。

  「＃５CPI/PPI」
  今日走勢除了繼續留意滙豐($65.7分水)外當然要留意今早9:30內地CPI/PPI數據。如昨日一樣早市先利用22930-22960作主要分水區炒作，暫推算今早在22780-23030之間上落。
  ***特別一提距離年結日子不遠，但已見積極佈署一月「姑姑」身影***
  12月期指未平倉合約增加8,429張至145,081張。
  ＊＊１２月走勢：
  天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
  解：晨曦重現偏好收爐＊＊
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  最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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  十二月份期指高位暫在　２３３００（01 NOV後計算）
  十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
  十二月份期指底部暫在　２１９２０ （01 NOV 後計算）
  即月期指即市：
  分水位　２２９３０
  支持位　22780/22710
  阻力位 23030/23070
  肥牛 ２２２５０－２２４６８
  肥熊　 ２３０８８－２３１８８

  內地十二月份經濟數據：

  12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月
  工业生产者价格指数（PPI） 11月
  12/12 1330 规模以上工业增加值 11月
  固定资产投资(不含农户) 1-11月
  民间固定资产投资 1-11月
  房地产开发和销售情况月度报告 11月
  社会消费品零售总额 11月

  12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
  12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月

  美國本星期主要經濟事項如下 :
  星期五 (十二月九號)
  — 商務部公布十月份批發存貨
  — 密歇根大學公布十二月份消費信心指數初值

  指數裂口區：恆指/期貨
  06/06/2012 　 １８２２３　－　１８３２０　（恆　　　指）
  26/06/2015 ２７０１６　－　２７１２０　（恆　　　指）
  27/07/2015 ２４９０８　－　２５０７３　（恆　　　指）
  15/02/2016 １８４８２　－　１８６６８　（恆　　　指）
  02/03/2016 　　１９４２０　－　１９７８８　（恆　　　指）
  29/06/2016 　　２０１９６　－　２０２１７　（恆　　　指）
  ２００８０　－　２０１０５　（十二月期指）
  12/07/2016 　　２０６４５　－　２０８４０　（恆　　　指）
  ２０５３０　－　２０７３４　（十二月期指）
  05/08/2016 　　２１９２２　－　２１９６１　（恆　　　指）
  ２１７９５　－　２１８５８　（十二月期指）
  24/10/2016 　　２３４６４　－　２３５０６　（恆　　　指）
  07/12/2016 　　２２６５０　－　２２６５１　（十二月期指）

  期指日線分佈
  １０　日線　　２２７５０
  ２０　日線　　２２６００
  ５０　日線　　２２９８０
  １００日線　　２２９０５
  ２５０日線　　２１４０５
  日線圖保頂　　２３０４０
  日線圖保中　　２２５９０
  日線圖保底　　２２１４５

  ＳＰ　　２２４１.
  ＤＪＩ　１９６２０
  期油（1月）　５１.
  ＹＥＮ　１１４.２

  牛熊屠房
  肥牛集中地
  ２２２５０　＃６３４１４　８０ｍ
  ２２３００　＃６３２９７　１３８ｍ
  ２２３４４　＃６３４８８　９２ｍ
  ２２３５０　＃６３５８９　１４０ｍ
  ２２４６８　＃６４１６８　１７２ｍ

  肥熊集中
  ２３０８８　＃６２３９３　９０m
  ２３１００　＃６２１０８　１５７ｍ
  ２３１３８　＃６２４２７　８６ｍ