一週期權回顧(24-28/10)
一週期權回顧(24-28/10)
交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
20-10-2016 | 23350.00 | 23400.00 | 121 | 23503 | 17.19 | ||
24-10-2016 | 23218 | 23613 | 213 | 23642 | 16.68 | ||
25-10-2016 | 23497 | 23614 | 1 | 23653 | 16.4 | ||
26-10-2016 | 23288 | 23314 | -300 | 23465 | 17.07 | ||
27-10-2016 | 22980 | 23144 | -170 | 23348 | 17.63 | ||
28-10-2016 | 22812 | 22876 | -268 | 23139 | 18.51 |
24/10 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
OCT-16 | 23600 | C | 80 | 175 | 42 | 153 | +58 | 14 | 5051 | 3627 | -1193 |
OCT-16 | 23600 | P | 335 | 403 | 134 | 139 | -156 | 14 | 1777 | 2193 | +778 |
OCT-16 | 23800 | P | 503 | 571 | 244 | 255 | -189 | 14 | 1045 | 1644 | +748 |
NOV-16 | 23400 | C | 500 | 593 | 400 | 572 | +83 | 15 | 418 | 775 | +258 |
DEC-16 | 23400 | P | 700 | 700 | 538 | 543 | -127 | 16 | 989 | 1520 | +924 |
今日市況出現大成交突破20天線,但236C OI竟然出現大幅減倉的情況,相信估計是之前有關人仕平倉(S236C)行為所致。
根據上週FBS 今天試了回調50%後下午便發力,估計有機會試23700/23800 水平。
另外即月236,238P 大OI增長,有機為Sell Put Spread。
因為明天進入轉倉期,可以考慮加大時間值消耗策略
S236CP Oct
L236CP Nov
25/10 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
OCT-16 | 23600 | C | 109 | 150 | 97 | 130 | -23 | 14 | 2378 | 3162 | -465 |
OCT-16 | 23400 | P | 75 | 103 | 45 | 52 | -18 | 15 | 2621 | 3484 | +80 |
OCT-16 | 23600 | P | 140 | 192 | 102 | 118 | -21 | 14 | 1320 | 2366 | +173 |
OCT-16 | 23800 | P | 260 | 330 | 215 | 235 | -20 | 13 | 309 | 1781 | +137 |
NOV-16 | 24600 | C | 98 | 110 | 90 | 104 | -1 | 14 | 429 | 849 | +226 |
NOV-16 | 22800 | P | 201 | 215 | 183 | 187 | -3 | 17 | 712 | 1566 | +466 |
NOV-16 | 23400 | P | 373 | 411 | 348 | 360 | -4 | 15 | 439 | 711 | +312 |
NOV-16 | 23600 | P | 466 | 499 | 435 | 444 | -2 | 15 | 169 | 1019 | +101 |
DEC-16 | 24000 | C | 435 | 458 | 427 | 454 | -3 | 15 | 494 | 3808 | -121 |
DEC-16 | 23200 | P | 485 | 486 | 460 | 464 | -5 | 16 | 265 | 331 | +215 |
今日市況窄幅上落,轉倉時份期權時間值消耗十分巨大。
十一月,十二月方面,Put side有動作,可能是平Call開Put的先兆,小心淡倉突然來襲。
如市況未能守住23503,新的FBS如下
向下突破:22472/22644
徘徊區:23202/23288/23374
向上突破:23933/24018
26/10 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
OCT-16 | 23200 | C | 273 | 293 | 164 | 179 | -254 | 16 | 917 | 2039 | +558 |
OCT-16 | 23400 | C | 144 | 145 | 58 | 67 | -197 | 15 | 4022 | 2874 | +696 |
OCT-16 | 22800 | P | 11 | 13 | 5 | 8 | +4 | 19 | 1750 | 3041 | +363 |
OCT-16 | 23000 | P | 17 | 30 | 12 | 23 | +13 | 17 | 2614 | 3672 | +200 |
OCT-16 | 23200 | P | 44 | 73 | 30 | 64 | +42 | 16 | 3341 | 3637 | +538 |
NOV-16 | 22600 | P | 185 | 217 | 177 | 214 | +65 | 17 | 598 | 1710 | +388 |
NOV-16 | 22800 | P | 235 | 269 | 220 | 267 | +80 | 16 | 204 | 1576 | +10 |
NOV-16 | 23000 | P | 285 | 339 | 278 | 329 | +95 | 16 | 624 | 1309 | +353 |
NOV-16 | 23200 | P | 367 | 416 | 352 | 404 | +115 | 16 | 1670 | 1925 | +1203 |
誠如昨天所說淡倉猶如戀愛突然奇來,觸電的感覺就是那一刻。 昨晚夜期已率先穿23503(22ma)支持,今早一開始便是開低,直指23380FBS首個支持區,上午380已經算守得穩,所以應該把握時間把即月S236CP和下月236C平掉。
下午380再度失守,再向FBS第二支持位進發。
今晚有兩件比較惡劣的現象
- 22ma 加速向下
- 11月現大手加232P
十一月真的要小心,未開倉更加要避免Short 倉為主。
27/10 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
OCT-16 | 23000 | C | 346 | 350 | 87 | 175 | -171 | 17 | 1959 | 1812 | +667 |
OCT-16 | 23200 | C | 167 | 184 | 20 | 48 | -131 | 15 | 6590 | 2951 | +912 |
OCT-16 | 23000 | P | 23 | 106 | 14 | 25 | +2 | 15 | 5875 | 3468 | -204 |
OCT-16 | 23200 | P | 45 | 245 | 42 | 100 | +36 | 14 | 2560 | 2976 | -661 |
OCT-16 | 23400 | P | 127 | 409 | 125 | 263 | +107 | 15 | 662 | 3162 | -202 |
NOV-16 | 23000 | C | 632 | 632 | 445 | 534 | -96 | 16 | 996 | 1001 | +756 |
NOV-16 | 23600 | C | 310 | 310 | 195 | 246 | -63 | 15 | 732 | 1649 | +303 |
NOV-16 | 23800 | C | 230 | 231 | 144 | 179 | -52 | 15 | 1153 | 1259 | +521 |
NOV-16 | 22800 | P | 260 | 392 | 258 | 320 | +53 | 16 | 1002 | 1806 | +230 |
NOV-16 | 23000 | P | 315 | 478 | 315 | 401 | +72 | 16 | 1373 | 1840 | +531 |
今天跌勢比想像中更加兇險,期指開市高開之後,反覆下跌,23280同23184兩大支持關口同時失守。直至尾市跌穿23,000號才見反彈,假如今晚夜市和明天早市能夠企穩23184樓上,新FBS將會改寫如下:
向下:22564/22643/22723
徘徊:22980/23237/23316/23396/23653
突破:23910/23989/24069
22ma依舊急速向下,50ma開始由升轉平穩
今天即月期權交易有搏反彈的手影,十月230C有顯著增加,並且即月的put顯著增加,並且即月的。有所減持。
十一月230CP 值得注意是否S230CP
28/10 期權倉位重點成交
NOV-16 | 23000 | C | 498 | 522 | 366 | 392 | -142 | 16 | 1815 | 1932 | +931 |
NOV-16 | 23600 | C | 208 | 241 | 152 | 163 | -83 | 15 | 1458 | 2119 | +470 |
NOV-16 | 24000 | C | 108 | 128 | 78 | 81 | -48 | 15 | 3084 | 2305 | +1131 |
NOV-16 | 18400 | P | 4 | 9 | 4 | 5 | +4 | 30 | 1904 | 2076 | +1666 |
NOV-16 | 21000 | P | 55 | 70 | 45 | 67 | +23 | 22 | 1290 | 1542 | +428 |
NOV-16 | 22200 | P | 187 | 247 | 168 | 234 | +64 | 18 | 1931 | 1478 | +662 |
NOV-16 | 22600 | P | 295 | 374 | 259 | 354 | +93 | 17 | 1592 | 2384 | +567 |
NOV-16 | 22800 | P | 361 | 455 | 320 | 428 | +108 | 17 | 4157 | 3254 | +1448 |
今日為結算日,而同時亦係本月出現低位之日。
有人覺得今個月最尾三天跌勢速度加劇,其實我們回顧整個十月份,用9月30號的數據去預期10月份的上下限時,我們發現十月仍未跌穿上月嘅低位22765。
如果以暫時手頭上的資料去推算11月份嘅範疇,22,000點將會係有一個較大嘅支持水平。
如果用五天嘅資料去估計下星期水平,暫時會估以23133作為首個反彈阻力。
上星期曾預計過本週目標低位為22800,估不唔會出現在結算日下午11月份嘅期指才出現,可謂人算不如天算。
暫時睇返10月28號期權倉位成交,上面嘅call我暫時估計近價為Short。其實由星期三到今日為止,淡倉已經加左好多,相信估計與11月份避險因素有關。第一就係美國總統選舉,第二就係11月份美國有機會加息。第三深港通嘅出現會唔會係全月反高潮位。所以暫時睇到係11月份大戶以淡倉為主。
策略前瞻
本週將進入本年度最後兩個月,俗語有云「Sell in May and go away, Buy after Halloween」。根據現階段資料所預算十月是屬於跌的一個月,以統計數字顯示,十一月跌的機會較多,而且將會是一個偏靜格局。
以月的FBS預測十一月(整月):
向下突破支持區:21547/22030/22179/22329
徘徊區。 :23295/23444/23594
向上突破阻力區:24560/24709/24859
FBS預期下週
向下突破支持區:21971/22292/22391/22491
徘徊區。 :23133/23232/23332
向上突破阻力區:23974/24073/24173/24494
回覆
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。