一週期權回顧(24-28/10)

一週期權回顧(24-28/10)

交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
20-10-2016 23350.00 23400.00 121 23503 17.19
24-10-2016 23218 23613 213 23642 16.68
25-10-2016 23497 23614 1 23653 16.4
26-10-2016 23288 23314 -300 23465 17.07
27-10-2016 22980 23144 -170 23348 17.63
28-10-2016 22812 22876 -268 23139 18.51

24/10 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
OCT-16 23600 C 80 175 42 153 +58 14 5051 3627 -1193
OCT-16 23600 P 335 403 134 139 -156 14 1777 2193 +778
OCT-16 23800 P 503 571 244 255 -189 14 1045 1644 +748
NOV-16 23400 C 500 593 400 572 +83 15 418 775 +258
DEC-16 23400 P 700 700 538 543 -127 16 989 1520 +924

今日市況出現大成交突破20天線，但236C OI竟然出現大幅減倉的情況，相信估計是之前有關人仕平倉（S236C)行為所致。

根據上週FBS 今天試了回調50%後下午便發力，估計有機會試23700/23800 水平。

另外即月236，238P 大OI增長，有機為Sell Put Spread。

因為明天進入轉倉期，可以考慮加大時間值消耗策略

S236CP Oct

L236CP Nov

25/10 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
OCT-16 23600 C 109 150 97 130 -23 14 2378 3162 -465
OCT-16 23400 P 75 103 45 52 -18 15 2621 3484 +80
OCT-16 23600 P 140 192 102 118 -21 14 1320 2366 +173
OCT-16 23800 P 260 330 215 235 -20 13 309 1781 +137
NOV-16 24600 C 98 110 90 104 -1 14 429 849 +226
NOV-16 22800 P 201 215 183 187 -3 17 712 1566 +466
NOV-16 23400 P 373 411 348 360 -4 15 439 711 +312
NOV-16 23600 P 466 499 435 444 -2 15 169 1019 +101
DEC-16 24000 C 435 458 427 454 -3 15 494 3808 -121
DEC-16 23200 P 485 486 460 464 -5 16 265 331 +215

今日市況窄幅上落，轉倉時份期權時間值消耗十分巨大。

十一月，十二月方面，Put side有動作，可能是平Call開Put的先兆，小心淡倉突然來襲。

如市況未能守住23503，新的FBS如下

向下突破：22472/22644

徘徊區：23202/23288/23374

向上突破：23933/24018

26/10 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
OCT-16 23200 C 273 293 164 179 -254 16 917 2039 +558
OCT-16 23400 C 144 145 58 67 -197 15 4022 2874 +696
OCT-16 22800 P 11 13 5 8 +4 19 1750 3041 +363
OCT-16 23000 P 17 30 12 23 +13 17 2614 3672 +200
OCT-16 23200 P 44 73 30 64 +42 16 3341 3637 +538
NOV-16 22600 P 185 217 177 214 +65 17 598 1710 +388
NOV-16 22800 P 235 269 220 267 +80 16 204 1576 +10
NOV-16 23000 P 285 339 278 329 +95 16 624 1309 +353
NOV-16 23200 P 367 416 352 404 +115 16 1670 1925 +1203

誠如昨天所說淡倉猶如戀愛突然奇來，觸電的感覺就是那一刻。 昨晚夜期已率先穿23503（22ma)支持，今早一開始便是開低，直指23380FBS首個支持區，上午380已經算守得穩，所以應該把握時間把即月S236CP和下月236C平掉。

下午380再度失守，再向FBS第二支持位進發。

今晚有兩件比較惡劣的現象

  1. 22ma 加速向下
  2. 11月現大手加232P

十一月真的要小心，未開倉更加要避免Short 倉為主。

27/10 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
OCT-16 23000 C 346 350 87 175 -171 17 1959 1812 +667
OCT-16 23200 C 167 184 20 48 -131 15 6590 2951 +912
OCT-16 23000 P 23 106 14 25 +2 15 5875 3468 -204
OCT-16 23200 P 45 245 42 100 +36 14 2560 2976 -661
OCT-16 23400 P 127 409 125 263 +107 15 662 3162 -202
NOV-16 23000 C 632 632 445 534 -96 16 996 1001 +756
NOV-16 23600 C 310 310 195 246 -63 15 732 1649 +303
NOV-16 23800 C 230 231 144 179 -52 15 1153 1259 +521
NOV-16 22800 P 260 392 258 320 +53 16 1002 1806 +230
NOV-16 23000 P 315 478 315 401 +72 16 1373 1840 +531

今天跌勢比想像中更加兇險，期指開市高開之後，反覆下跌，23280同23184兩大支持關口同時失守。直至尾市跌穿23,000號才見反彈，假如今晚夜市和明天早市能夠企穩23184樓上，新FBS將會改寫如下：

向下：22564/22643/22723

徘徊：22980/23237/23316/23396/23653

突破：23910/23989/24069

22ma依舊急速向下，50ma開始由升轉平穩

今天即月期權交易有搏反彈的手影，十月230C有顯著增加，並且即月的put顯著增加，並且即月的。有所減持。

十一月230CP 值得注意是否S230CP

28/10 期權倉位重點成交

NOV-16 23000 C 498 522 366 392 -142 16 1815 1932 +931
NOV-16 23600 C 208 241 152 163 -83 15 1458 2119 +470
NOV-16 24000 C 108 128 78 81 -48 15 3084 2305 +1131
NOV-16 18400 P 4 9 4 5 +4 30 1904 2076 +1666
NOV-16 21000 P 55 70 45 67 +23 22 1290 1542 +428
NOV-16 22200 P 187 247 168 234 +64 18 1931 1478 +662
NOV-16 22600 P 295 374 259 354 +93 17 1592 2384 +567
NOV-16 22800 P 361 455 320 428 +108 17 4157 3254 +1448

今日為結算日，而同時亦係本月出現低位之日。

有人覺得今個月最尾三天跌勢速度加劇，其實我們回顧整個十月份，用9月30號的數據去預期10月份的上下限時，我們發現十月仍未跌穿上月嘅低位22765。

如果以暫時手頭上的資料去推算11月份嘅範疇，22,000點將會係有一個較大嘅支持水平。

如果用五天嘅資料去估計下星期水平，暫時會估以23133作為首個反彈阻力。

上星期曾預計過本週目標低位為22800，估不唔會出現在結算日下午11月份嘅期指才出現，可謂人算不如天算。

暫時睇返10月28號期權倉位成交，上面嘅call我暫時估計近價為Short。其實由星期三到今日為止，淡倉已經加左好多，相信估計與11月份避險因素有關。第一就係美國總統選舉，第二就係11月份美國有機會加息。第三深港通嘅出現會唔會係全月反高潮位。所以暫時睇到係11月份大戶以淡倉為主。

策略前瞻

本週將進入本年度最後兩個月，俗語有云「Sell in May and go away, Buy after Halloween」。根據現階段資料所預算十月是屬於跌的一個月，以統計數字顯示，十一月跌的機會較多，而且將會是一個偏靜格局。

以月的FBS預測十一月（整月）：

向下突破支持區：21547/22030/22179/22329

徘徊區。            ：23295/23444/23594

向上突破阻力區：24560/24709/24859

FBS預期下週

向下突破支持區：21971/22292/22391/22491

徘徊區。            ：23133/23232/23332

向上突破阻力區：23974/24073/24173/24494