期權日內成交, Dec 9
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Ash sir
一週期權回顧(28/11-2/12)
一週期權回顧(28/11-2/12)
交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數 2-12-2016 22532 22575 -318 22766 17.39 5-12-2016 22375 22580 +5 22650 16.36 6-12-2016 22651 22705 +125 22796 15.11 7-12-2016 22730 22794 +89 22852 14.47 8-12-2016 22810 22837 +43 23146 14.59 9-12-2016 22679 22744 -93 22875 14.64 5/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23400 C 99 100 46 66 -31 13 1440 2673 +349 DEC-16 21200 P 53 68 43 42 -29 18 1400 2320 +448 DEC-16 21600 P 104 121 79 80 -37 17 1757 2526 +370 DEC-16 22600 P 360 457 335 343 -64 14 1151 3572 +360 沒有刺激性的深港通買盤，卻受意大利公投結果影響，大市曾一度直去22375 FBS第一個支持位後才反彈至22580收市。
今天掌握226P 220P 230C 232C 四大成期權位變化已經能夠掌握今天勝利，尤其是當15:15左右，大市於22400位置，忽然有大手S226P S220P L230C L232C 出現，感覺似為今天大市在低位加一分上升力量。如果上星期於720 600 兩大位做hedge 的位，便應把握今天FBS 第一支持位22385平掉一半。
暫時本月的想法依舊不變。
6/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23000 C 168 215 159 170 +13 12 1703 5989 +259 DEC-16 23600 C 48 57 36 38 -2 12 1398 3833 +511 DEC-16 22800 P 391 391 323 350 -97 13 656 2339 +148 JAN-17 24000 C 95 109 87 88 +2 13 273 707 +196 JAN-17 22600 P 439 462 439 442 -84 14 311 954 +215 FEB-17 19000 P 46 47 45 36 -8 21 241 241 +217 今天市況繼續昨天的反彈，由昨天下跌區第一支持位回升至徘廻區第二阻力，然後便於670/735區域橫行，今天再次發揮FBS的用途。今天最大的變化在於引伸波幅大跌，對比昨天下跌1.2 iv，換算作vega，單日對一個ATM Call 的影響高達25點期權金，再加上時間值的損耗，今天絕對是期權長倉者的最大punishment 。
當然今天的引伸波幅的下跌並不代表明天依舊會急跌，相對而言，今天將提早本月的第二階段。
今天的另一好消息將是22ma於今天終於止跌，如果星期四前沒有再低於22600的收市價，這此調整終算告一段落。
再單從今天OI變化估計，本人估算為L228P +(combination) + L230C/236C 1:2
FBS:明天上午用22532/23018，如果上午時段不穿22532，轉用22375/23018。
7/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23400 C 79 84 60 67 +2 11 1123 3164 +305 DEC-16 21000 P 15 15 12 8 -8 16 692 4516 +338 DEC-16 22800 P 298 310 265 280 -70 12 885 2640 +301 MAR-17 20000 P 148 149 148 142 -19 19 1520 2557 +430 MAR-17 23000 P 911 924 905 906 -65 15 704 2166 +451 今天波幅再轉細，VHSI 再度回落至15以下。對比昨天再下跌0.7vol point，以一ATM 12.5iv 確實偏低，預期再跌空間有限。大市已經連續2天守穩22ma，距離調整完成的日子再近一步。下週除了議息外，亦是美股四期結算日，估計港股在本月餘下的日子可追落後。
今天OI 變化不大，但要留意的是之前已有一月的Long put spread，今天再加三月Long Put Spread。至於本月OI變化估計仍然是昨天Long 228P + (combination) + Long call。
8/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23000 C 333 360 190 196 +10 12 1359 5940 -171 DEC-16 23800 C 50 61 22 22 +2 11 1400 3196 +400 DEC-16 24200 C 17 20 8 5 +1 11 866 2029 +358 DEC-16 22400 P 88 130 69 124 -16 13 2082 2905 +394 DEC-16 22600 P 148 189 102 179 -21 12 1788 3896 +230 DEC-16 22800 P 248 270 149 257 -23 12 1223 2827 +187 JAN-17 22000 P 148 196 140 195 -11 15 681 1778 +419 FEB-17 23000 C 680 680 546 546 +18 14 1043 1014 +737 FEB-17 22800 P 570 642 558 642 -14 15 573 582 +458 FEB-17 23000 P 660 739 660 739 -16 14 967 998 +935 今天跟隨美股已高開，恆生指數期貨曾經一度突破23100，收市為22837。
今早高開並突破保力加通道頂部 and 50ma
根據過往經驗回吐壓力必然大增，今天有兩個scenario俾位做hedging
1.抽破BB_U 約70點
2.回調至22ma 與 50ma之間（時間最長）好好把握這兩個時間提供的一機會為自己的+delta 的倉位作Delta Neutralisation。
順帶一提，今天高位與最近22天的高位僅差6點。
今天期權OI的變化好淡雙方已經擺陣，尤其是一，二，三月的不停日日加倉的Put Spread。再看看明年二月230CP，真係超平，還記得上月做十一月，十二月Calendar Spread ，十二月228CP 要1300點一對，現時下年二月的230CP 也是1300點左右，如果2月是Long ATM CP 的話，短期內市況如果有突破，便要留意有否做合體技。
由十一月十七日開始至今的16個交易日內只有兩天是收市下跌，但以龜速爬升。雖然我的心不變，但經過今天後，也開始對自己的信心打折。大方向臨近，唯一可以幫助自己的是緊握雙手（DN or Hedging)
9/12 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI DEC-16 23000 C 209 209 135 152 -44 12 1418 6179 +239 DEC-16 23200 C 123 130 82 89 -36 11 1744 2108 -68 DEC-16 23400 C 80 80 46 52 -23 11 1360 3371 +169 DEC-16 23600 C 46 46 26 28 -13 11 858 4094 +157 DEC-16 22400 P 120 160 110 135 +11 12 1743 3107 +202 DEC-16 22600 P 170 231 165 198 +19 12 1216 3689 -207 MAR-17 20000 P 140 140 132 139 +18 19 603 3116 +602 MAR-17 23000 P 0 0 0 928 +40 15 400 2483 +300 今天市況頗悶，依然繼承近日走勢高開低收。上午力守22772大位，可惜下午要退守22700。但今天唯一亮點在3:20左右有大量232C，234C成交，而且226P亦都減倉，明顯下星期將有大方向出現。
三月亮點再出現Long Ratio Put Spread，明年第一季暫時不寄予厚望。
策略前瞻
5FBS預期下週
向下突破支持區：21989/22080
徘徊區。 ：22670/22760/22851
向上突破阻力區：23441/23531
如果下星期大方向一出，要小心留意，大市在22800這個區域打磨了兩星期，下星期在美國議息及美股四期結算下，有力挑戰23400這個大位。
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Hon Chau
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泰國期神
09 DEC
２２９３０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。歐洲央行議息後，金融巨擘股價上揚，美國股市周四上升，三大主要指數創下紀錄新高。
道瓊斯工業平均指數收市升65點或0.33%，報19615；高盛、摩根大通、迪士尼與蘋果表現較佳。標準普爾500指數升5點或0.22%，收市報2246；11主要類別中，8類上升，金融與原材料類表現較佳。納斯特綜合指數升23點或0.44%，收市報5417。
焦點：
9:30
11月CPI 預期 2.2% 前值 2.1 %
11月PPI 預期 2.2% 前值 1.2 %
13-14/12 美國議息「成敗在於獅王」
上日曾提到「估計好友今日首要目標暫在23060-23080/23130，但興奮之餘留意日線圖保頂之上阻力不輕」昨日總算在滙豐帶動下目標已在早市順利達到。
但指數在中午收市前夕明顯見到獅王已有心無力下出現大量沽盤。早市雖曾一度再升2.7%，高見67.25元，再創52周新高，收市倒跌0.2%報65.35元。最終恆指升幅收窄收市報22861點升60點。大市全日成交有735.38億元。「＃５CPI/PPI」
今日走勢除了繼續留意滙豐($65.7分水)外當然要留意今早9:30內地CPI/PPI數據。如昨日一樣早市先利用22930-22960作主要分水區炒作，暫推算今早在22780-23030之間上落。
***特別一提距離年結日子不遠，但已見積極佈署一月「姑姑」身影***
12月期指未平倉合約增加8,429張至145,081張。
＊＊１２月走勢：
天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
解：晨曦重現偏好收爐＊＊
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最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
***************************************************************十二月份期指高位暫在 ２３３００（01 NOV後計算）
十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
十二月份期指底部暫在 ２１９２０ （01 NOV 後計算）
即月期指即市：
分水位 ２２９３０
支持位 22780/22710
阻力位 23030/23070
肥牛 ２２２５０－２２４６８
肥熊 ２３０８８－２３１８８內地十二月份經濟數據：
12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月
工业生产者价格指数（PPI） 11月
12/12 1330 规模以上工业增加值 11月
固定资产投资(不含农户) 1-11月
民间固定资产投资 1-11月
房地产开发和销售情况月度报告 11月
社会消费品零售总额 11月12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月美國本星期主要經濟事項如下 :
星期五 (十二月九號)
— 商務部公布十月份批發存貨
— 密歇根大學公布十二月份消費信心指數初值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００８０ － ２０１０５ （十二月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５３０ － ２０７３４ （十二月期指）
05/08/2016 ２１９２２ － ２１９６１ （恆 指）
２１７９５ － ２１８５８ （十二月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）
07/12/2016 ２２６５０ － ２２６５１ （十二月期指）期指日線分佈
１０ 日線 ２２７５０
２０ 日線 ２２６００
５０ 日線 ２２９８０
１００日線 ２２９０５
２５０日線 ２１４０５
日線圖保頂 ２３０４０
日線圖保中 ２２５９０
日線圖保底 ２２１４５ＳＰ ２２４１.
ＤＪＩ １９６２０
期油（1月） ５１.
ＹＥＮ １１４.２牛熊屠房
肥牛集中地
２２２５０ ＃６３４１４ ８０ｍ
２２３００ ＃６３２９７ １３８ｍ
２２３４４ ＃６３４８８ ９２ｍ
２２３５０ ＃６３５８９ １４０ｍ
２２４６８ ＃６４１６８ １７２ｍ肥熊集中
２３０８８ ＃６２３９３ ９０m
２３１００ ＃６２１０８ １５７ｍ
２３１３８ ＃６２４２７ ８６ｍ -
Hon Chau
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泰國期神
8 DEC
２２９６０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
投資者預期歐洲央行將延長量化寬鬆措施，偷步入市買入防守性強股票，華爾街股市周三顯著上揚，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數齊創收市新高。美國債券價格也上揚。
道指收市升297點或1.55%，報19549；標普500指數升29點或1.32%，報2241；納斯特綜合指數升60點或1.14%，報5393。
焦點：
5-8/12 英國最高法院判決英政府上訴（脫歐)
8/12 歐洲議息
13-14/12 美國議息
「獅吼功」
在摩笛追魂下不斷唱好滙豐控股(00005)，大笨象愈升愈癲，兩日累升6.8%。毫無疑問近日大市升幅全集中在＃5身上實在唔正常對大市唔健康。
慶幸上日有所見有另一隻移動股出來接力～中國移動(00941)，望短期內仍有更多接力股份出現，改善唔健康走勢。看回昨日恒指完全補回上周五在22,756至22,837點的下跌裂口，並成功企穩10日線之上，短期走勢進一步改善，現貨主板成交稍增至625億元，最後收報22,800點升125點。
「誰偷步」
在歐央行今日議息前昨晚歐美股市齊齊抽高怒挾淡友。或多或少已意會今日歐央行議息去向！帶動美股周急抽三百點左右報1959點。歐股全線做好，英、法、德股尾段分別升1.35%、0.71%及1.37%。
回看港股在過去幾日走勢開高回落再抽上收市。波動時間大多集中於早市半小時內及午市15:00過後，港股幾乎處於休戰狀態。
但另一方面大戶由週一開始直至昨日在期權倉不停加強好倉佈署(LONG 230C SELL 228P)相信今日可為各位久候多時好友們完夢！
「22930-22960」
推算今早大市將裂口高開於23000點附近，全日大分水位則在22930-22960之間，相信今日好友們會好好利用昨晚美股走勢下對淡友們絕不手軟，估計好友今日首要目標暫在23060-23080/23130，但興奮之餘留意日線圖保頂之上阻力不輕。
各位230CALL之友見好要食！12月期指未平倉合約增加193張至136,652張。
＊＊１２月走勢：
天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
解：晨曦重現偏好收爐＊＊
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最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
***************************************************************十二月份期指高位暫在 ２３３００（01 NOV後計算）
十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
十二月份期指底部暫在 ２１９２０ （01 NOV 後計算）
即月期指即市：
分水位 ２２９６０
支持位 22880/22810
阻力位 23080/23160
肥牛 ２２１００－２２３４４
肥熊 ２２９００－２３１５０內地十二月份經濟數據：
12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月
工业生产者价格指数（PPI） 11月
12/12 1330 规模以上工业增加值 11月
固定资产投资(不含农户) 1-11月
民间固定资产投资 1-11月
房地产开发和销售情况月度报告 11月
社会消费品零售总额 11月12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月美國本星期主要經濟事項如下 :
星期四 (十二月八號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數星期五 (十二月九號)
— 商務部公布十月份批發存貨
— 密歇根大學公布十二月份消費信心指數初值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００８０ － ２０１０５ （十二月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５３０ － ２０７３４ （十二月期指）
05/08/2016 ２１９２２ － ２１９６１ （恆 指）
２１７９５ － ２１８５８ （十二月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）
07/12/2016 ２２６５０ － ２２６５１ （十二月期指）
期指日線分佈
１０ 日線 ２２７３０
２０ 日線 ２２５９０
５０ 日線 ２３０００
１００日線 ２２８９０
２５０日線 ２１４００
日線圖保頂 ２３０４０
日線圖保中 ２２５９０
日線圖保底 ２２１４５ＳＰ ２２３７.
ＤＪＩ １９５２０
期油（1月） ５０.
ＹＥＮ １１３.７５牛熊屠房
肥牛集中地
２２１００ ＃６３１１７ ６２ｍ
２２２００ ＃６３４４６ ８７ｍ
２２３００ ＃６３２９７ １１５ｍ
２２３４４ ＃６３４８８ １１３ｍ肥熊集中
２２９００ ＃６４０１２ ８８ｍ
２３０５７ ＃６２１２３ １８１m ＃６２１６１ １１６ｍ
２３１００ ＃６２１０８ ８６ｍ
２３１３８ ＃６２４２７ ９３ｍ
２３１５０ ＃６２３５５ ８１ｍ -
Hon Chau
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泰國期神
7 DEC
２２７８０
各位早晨
特此聲名，唔睇後果自負
所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
美國股市處紀錄高位，投資者觀望態度濃，但有資金轉持金融與電訊類，推動主要指數周二造好，道瓊斯工業平均指數連續第2天創下收市紀錄新高。
道指收市升35點或0.18%，報19251。標準普爾500指數升7點或0.34%，收市報2212。納斯特綜合指數進賬24點或0.45%，收市報5333。
焦點：
5-8/12 英國最高法院判決英政府上訴（脫歐)
8/12 歐洲議息
13-14/12 美國議息
「獅王發吼」
昨日受美股周一再創新高，刺激恒指昨高開，並於滙控帶動下，港股結束「兩連跌」，全日漲169點，收報22,675點。港股總成交額607億元。
回看昨日最亮麗股份不得不提「滙豐」身上單為恆指進漲78點。在摩笛吹奏下將滙豐控股(00005)連升兩級，由早前減持調高至增持，基本目標價調高兩成至64元，最牛料見74元。
「大象」近日已變成「飛象」創下「五連升」走勢，突然去年八月底以來新高昨收報63.4元。
回看昨日期指走勢除了早市半小時內有波幅外，港股幾乎處於休戰狀態。
市場已對意大利公投的影響已反映，接下去應輪到炒下星期美國加息因素。由於市場已充分預期今次會加息，問題係大戶想大市止／落到時又睇點吹。故此，在下周四有結果之前，大市仍處於悶局一場即市波動有限，集中於在(9:15-10:00/15:00過後)
特別一提昨日引伸波幅跌至15.11水平為今年六月以來新低，預示後市波動有如「微波」收爐之局。
「補裂口」
推算今日整體大市為平穩偏好之局(#5匯豐)，好友目標先回補早前裂口區為首要第一步，同樣早市若強行攻上22900之上淡友必然會有所動作(22930-22970)由如昨日早市。但另一方面22650附近好友誓死守城，好好珍惜早市波動時候。
裂口區
02/12/2016 ２２７５６ － ２２８３８ （恆 指）
２２７６６ － ２２８５２ （十二月期指）
12月期指未平倉合約減少1,056張至136,459張。
＊＊１２月走勢：
天干地支皆屬木，全火之局，地支亥卯合木局，
解：晨曦重現偏好收爐＊＊
***************************************************************
最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
***************************************************************十二月份期指高位暫在 ２３３００（01 NOV後計算）
十二月份期指轉倉區 22,650-22,690之間
十二月份期指底部暫在 ２１９２０ （01 NOV 後計算）
即月期指即市：
分水位 ２２７８０
支持位 22680/22650
阻力位 22930/22970
肥牛 ２２１００－２２３４４
肥熊 ２２８００－２３２００內地十二月份經濟數據：
12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月
工业生产者价格指数（PPI） 11月
12/12 1330 规模以上工业增加值 11月
固定资产投资(不含农户) 1-11月
民间固定资产投资 1-11月
房地产开发和销售情况月度报告 11月
社会消费品零售总额 11月12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月美國本星期主要經濟事項如下 :
星期三 (十二月七號)
— 能源資訊署公布對上一星期能源存量
— 聯邦儲備局公布十月份消費信貸
— 勞工部公布十月份職位空缺星期四 (十二月八號)
— 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數星期五 (十二月九號)
— 商務部公布十月份批發存貨
— 密歇根大學公布十二月份消費信心指數初值指數裂口區：恆指/期貨
06/06/2012 １８２２３ － １８３２０ （恆 指）
26/06/2015 ２７０１６ － ２７１２０ （恆 指）
27/07/2015 ２４９０８ － ２５０７３ （恆 指）
15/02/2016 １８４８２ － １８６６８ （恆 指）
02/03/2016 １９４２０ － １９７８８ （恆 指）
29/06/2016 ２０１９６ － ２０２１７ （恆 指）
２００８０ － ２０１０５ （十二月期指）
12/07/2016 ２０６４５ － ２０８４０ （恆 指）
２０５３０ － ２０７３４ （十二月期指）
05/08/2016 ２１９２２ － ２１９６１ （恆 指）
２１７９５ － ２１８５８ （十二月期指）
24/10/2016 ２３４６４ － ２３５０６ （恆 指）
02/12/2016 ２２７５６ － ２２８３８ （恆 指）
２２７６６ － ２２８５２ （十二月期指）
07/12/2016 ２２６５０ － ２２６５１ （十二月期指）期指日線分佈
１０ 日線 ２２７２０
２０ 日線 ２２５７０
５０ 日線 ２３０００
１００日線 ２２８８０
２５０日線 ２１４００
日線圖保頂 ２３０１５
日線圖保中 ２２５７５
日線圖保底 ２２１３５ＳＰ ２２１０.
ＤＪＩ １９２３５
期油（1月） ５１.
ＹＥＮ １１３.９牛熊屠房
肥牛集中地
２２１００ ＃６３１１７ ７８ｍ
２２２００ ＃６３４４６ ７６ｍ
２２３００ ＃６３２９７ １４７ｍ
２２３４４ ＃６３４８８ １１８ｍ肥熊集中
２２８００ ＃６４００７ ６２ｍ
２３０５７ ＃６２１２３ １８１m
２３１００ ＃６２１０８ １４６ｍ
２３１３８ ＃６２４２７ ９３ｍ -
Hon Chau
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