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  Ash sir 2017-03-1813:10:32 永久連結 | 登入以發佈留言  

  累積 特別OI 統計表

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_fj6wVr7VERE2wq-zj3XsfZFLwTi2ORiPaZ2JT_Wtg/edit?usp=sharing

  Date
  	CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  27/2	Mar-17	23800	P	300	349	244	292	15	12	1515	3749	827
  28/2	Mar-17	22600	P	40	66	35	63	23	15	4094	3125	-728
  	Mar-17	23000	P	81	121	68	117	35	14	2129	5520	-381
  	Mar-17	23200	P	118	166	95	159	46	13	2209	2367	632
  	Mar-17	24000	P	383	500	344	494	111	12	1291	3202	524
  13/3	Mar-17	23000	P	77	79	44	46	-41	14	3313	5313	-939
  14/3	Mar-17	23400	P	106	119	88	113	1	13	2141	3417	623
  16/3	Mar-17	24000	C	229	450	226	430	274	12	1731	3852	-382
  	Mar-17	24200	C	150	312	138	298	203	12	3689	2820	-148
  	Mar-17	24800	C	28	70	21	66	51	11	2496	2296	305
  	Mar-17	25200	C	8	19	6	17	14	11	1527	2364	462
  	Mar-17	25400	C	4	9	3	9	7	12	991	1465	407
  	Mar-17	24200	P	320	338	164	173	-345	12	1544	806	332
  	Mar-17	24400	P	383	486	255	263	-414	11	447	291	256
  	Mar-17	24600	P	620	620	375	388	-465	11	146	155	116

   

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  Ash sir 2017-03-1812:54:58 永久連結 | 登入以發佈留言  

  https://docs.google.com/document/d/1p-BeMhXRHjQsawrZ3cfSXzqz4I0lq3GPfsoZtUGlPl8/edit?usp=sharing

  一週期權回顧(13/3-17/3)

  交易日	全日最低		指數收市	點數變動		全日最高	恒指波幅指數
  10/3/2017	23423		23556	+57		23590	13.07
  13/3/2017	23556		23802	+246		23850	13.63
  14/3/2017	23751		23784	-18		23905	13.58
  15/3/2017	23619		23778	-6		23833	13.92
  16/3/2017	23944		24330	+552		24349	13.24
  17/3/2017	24257		24299	-30		24411	12.68

   

  

  13/3 期權倉位重點成交

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  Mar-17	23400	C	430	550	348	529	182	13	354	1195	-120
  Mar-17	23600	C	287	412	234	378	140	12	700	2617	-158
  Mar-17	23800	C	180	293	146	260	106	12	1550	2403	-6
  Mar-17	24000	C	107	195	86	165	72	12	2610	4157	293
  Mar-17	24200	C	65	123	49	101	48	12	2424	2836	204
  Mar-17	24400	C	40	74	27	59	29	12	1523	3776	393
  Mar-17	24600	C	21	43	15	32	17	12	1331	3452	282
  Mar-17	23000	P	77	79	44	46	-41	14	3313	5313	-939
  Mar-17	23200	P	99	122	67	71	-60	13	2096	3394	297
  Mar-17	23400	P	160	185	106	112	-84	13	1835	2794	97
  Mar-17	23600	P	221	273	162	171	-115	12	2605	2521	484
  Mar-17	23800	P	325	388	239	258	-143	12	772	3916	213
  Apr-17	24800	C	72	104	58	94	35	12	443	465	185
  Apr-17	22000	P	56	62	45	42	-26	15	1711	1739	-543
  Apr-17	22800	P	150	172	122	123	-56	14	350	588	261

   

  三，四月淡倉不約而同大幅減少

   

  原來以model 計算22ma 今明兩天會再度起飛

  今去搵FBS會出現難題，因為上方的UPPER Bound每天向下移，並且今天升破5天高位！如是者，應該如何運用FBS upper bound？？？

   

  有人說今天升市升iv是大波幅開始，想糾正一下，根據算式得到，由上星期三開始，大市已經跌至極低vol，只要市況波動大於200點均可以拉起引伸波幅，所以不要因為iv拉升而有所改變自己想法。

   

  今天再次反彈上22ma之上，根據一貫手法，因「預期」22ma會轉勢，所以Sell近價call或沽期貨作賭注，上一次單日轉向的最後支持位23812無論沽期或Short近價cal估計以此作中心點，。Short Strategy沒有一個100%肯定的必勝法，但出手前要有Game Plan，100%切實自己的假設和規則。

  

  14/3 期權倉位重點成交

   

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  MAR-17	23600	C	381	436	336	362	-16	13	272	2554	-63
  MAR-17	23800	C	260	306	226	242	-18	12	762	2505	+102
  MAR-17	24000	C	168	205	142	154	-11	12	1382	4148	-9
  MAR-17	24200	C	99	129	84	93	-8	12	1472	2920	+84
  MAR-17	24600	C	32	43	25	29	-3	12	843	3781	+329
  MAR-17	22800	P	28	30	23	29	+1	14	706	4162	+222
  MAR-17	23000	P	42	47	35	45	-1	14	827	5346	+33
  MAR-17	23200	P	65	75	55	72	+1	13	1246	3466	+72
  MAR-17	23400	P	106	119	88	113	+1	13	2141	3417	+623
  MAR-17	23600	P	160	182	137	175	+4	12	1376	2587	+66
  MAR-17	23800	P	231	272	209	262	+4	12	893	4184	+268
  APR-17	24600	C	137	153	118	129	-5	12	545	1581	+371
  JUN-17	23400	C	749	763	749	764	-8	14	256	927	+249
  JUN-17	23400	P	665	709	665	699	+8	14	254	678	+254

  議息前夕，窄幅上落

  收市再度低於22ma，是受壓？抑或是再度下跌的四重奏*？*24089，23850，23905，23800本月四頂

  直到今天為止與2月28日收市價比差不多原地踏步三月的預期。。當天S238CP，坐到今天都足夠。

  重點在於本月234P 和246C Calendar Spread，留意六月又有Sell 234CP 行為

  

  15/3 期權倉位重點成交

   

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  Mar-17	23000	P	53	63	39	47	2	14	1639	5098	-248
  Mar-17	23200	P	82	101	62	75	3	14	2617	3808	342
  Apr-17	24400	C	144	182	137	177	0	12	369	571	161
  Apr-17	23000	P	179	189	144	159	2	13	390	2412	270
  Jun-17	25200	C	160	165	160	160	1	13	602	884	600

   

  議息前夕，下午窄幅上落

  早上即月232P有大量成交，懷疑是鎖倉

  暫時市況在22ma附近有壓力

  下午234/232P & 240/242C 有大量2邊Spread 成交

  昨天說的long strangle strategy，1個vega 加1天theta要58點

   

  今晚將會有議息結果，關鍵在於加息時間。從今晚期權倉位變化顯示，好淡雙方其實昨天已經將注碼下穩，今天除了六月份252C有顯著加倉外，其他月份都比較淡靜。

  近日22天的標準差已經下跌至只得200點，處於極低水平，如果等候以234P 240C 作long strangle之選，吸引力自然大增，所以忍耐一下等待天賜良機。

  

   

  16/3 期權倉位重點成交

   

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  Mar-17	23400	C	804	910	686	950	454	13	70	1154	-32
  Mar-17	23600	C	539	783	488	775	415	14	301	2510	-48
  Mar-17	23800	C	349	602	342	597	351	13	695	2442	-92
  Mar-17	24000	C	229	450	226	430	274	12	1731	3852	-382
  Mar-17	24200	C	150	312	138	298	203	12	3689	2820	-148
  Mar-17	24400	C	70	204	70	195	140	12	5414	3730	-87
  Mar-17	24600	C	44	123	41	116	85	11	4670	3898	62
  Mar-17	24800	C	28	70	21	66	51	11	2496	2296	305
  Mar-17	25000	C	15	38	10	35	28	11	2643	3463	37
  Mar-17	25200	C	8	19	6	17	14	11	1527	2364	462
  Mar-17	25400	C	4	9	3	9	7	12	991	1465	407
  Mar-17	23600	P	113	113	35	37	-142	13	3754	2895	176
  Mar-17	23800	P	188	188	60	62	-204	12	3994	4675	530
  Mar-17	24000	P	232	238	101	106	-270	12	2559	3702	291
  Mar-17	24200	P	320	338	164	173	-345	12	1544	806	332
  Mar-17	24400	P	383	486	255	263	-414	11	447	291	256
  Mar-17	24600	P	620	620	375	388	-465	11	146	155	116
  Apr-17	24400	C	261	389	230	375	198	12	623	783	212
  Apr-17	24600	C	170	301	168	290	161	12	607	1563	-22
  Apr-17	24800	C	128	223	117	218	126	12	646	889	290
  Apr-17	26000	C	13	27	13	27	20	12	822	924	485
  Apr-17	21600	P	17	17	13	7	-14	16	1094	2500	927
  Jun-17	22600	P	315	326	279	270	-141	15	347	2252	304

  今天突破本月頂，不易進行主動Sell Call行為下午之勢勢不可擋，繼上午升穿本月高位24087後再升穿近100天高位24214，並一口氣升破早上計算出來的估算小型保頂24230（收市該小型保頂為24290）。然後引伸波幅便隨之反弾，由低位12.82升至13.24收市。

  早上曾指出因升穿本月高位應該避免任何沽方行動，希望大家能避免這種操作上的錯誤。

  240C本為本月最大OI位置，現在大力升穿，便會引起大量救倉行動，例如：無限復活，Sell Put Spread對冲等

  昨天介紹的雙翼齊飛有近50%回報，而他亦計算出估算損失的金額約為60點。

  睇完今晚Ol，大有勢頭，目標25000!？

  17/3 期權倉位重點成交

   

  CONTRACT MONTH	STRIKE PRICE	C/P	*OPENING PRICE	*DAILY HIGH	*DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST	CHANGE IN OI
  MAR-17	23800	C	592	640	529	551	-46	11	167	2368	-74
  MAR-17	24000	C	433	485	375	393	-37	11	370	3728	-124
  MAR-17	24200	C	308	338	245	256	-42	11	1192	2710	-110
  MAR-17	24400	C	199	221	149	154	-41	10	2516	3520	-210
  MAR-17	24600	C	115	135	84	86	-30	10	3927	3837	-61
  MAR-17	24800	C	63	76	44	44	-22	11	2275	2292	-4
  MAR-17	25000	C	31	41	21	21	-14	11	1747	3725	+262
  MAR-17	25200	C	18	20	9	9	-8	11	1382	2656	+292
  MAR-17	23600	P	33	35	22	26	-11	12	1952	3125	+230
  MAR-17	23800	P	57	63	42	50	-12	11	2031	4696	+21
  MAR-17	24000	P	104	109	75	89	-17	11	2635	3971	+269
  MAR-17	24200	P	157	184	131	156	-17	11	1622	989	+183
  MAR-17	24400	P	244	288	214	254	-9	10	1084	753	+462
  APR-17	24000	C	640	640	571	577	-34	12	21	885	-11
  APR-17	24200	C	505	525	441	451	-40	12	166	1787	-32
  APR-17	24400	C	409	413	347	349	-26	12	248	717	-66
  APR-17	24600	C	290	317	252	260	-30	11	515	1503	-60
  APR-17	24800	C	217	236	185	197	-21	12	449	815	-74
  APR-17	25000	C	167	169	132	138	-21	11	537	1309	+193
  APR-17	25200	C	117	124	94	98	-20	11	214	649	+80
  APR-17	23200	P	85	93	73	82	-8	13	303	1030	+136
  APR-17	23400	P	116	124	99	112	-9	13	508	1634	+154
  APR-17	23600	P	150	166	133	151	-8	12	604	1010	+242
  APR-17	23800	P	195	220	180	201	-7	12	356	1041	+129
  MAY-17	25600	C	143	144	122	124	-14	12	483	554	+405
  MAY-17	24400	P	638	705	638	684	-3	13	179	162	+153
  JUN-17	25000	C	337	337	296	302	-22	13	311	1531	+299

  鑑於370以上為超買區，今早其實沒有什麼特別吸引做trade的地方，只有在9:38分至10:08左右做Short即月236P或240P最為合適，但有一點要注意，現時Short 236P 240P margin requirements 比較高。

  午後終於在24370遇上重大阻力，期指一度回頭至24260尋找短暫支持，收報24299。今早已經在早報指出24370以上是超買區，而且引伸波幅在突破24370後亦全無拉升之力，所以中午曾出了一個post有關時間的錯，遇上這種情況應該放手還是放任下去。其實數字上是可以計算出來，「244C」純以delta計今日應該仲值180，Theta 12點一日，一個vol point 16點，今日跌左半個即8點現價156與理論價值相差不遠。星期一回來又不見24點，分手無否，全屬個人行為。但從今天整個期權市場的表現，昨天被突破的240C的倉位應該已經成功救倉。時間和引伸波幅著實幫助不少。

  今晚和下星期一未平倉變化將主導本月未來9個交易日。

   

  參考完今晚的OI變化開始有更清楚的圖象，即月deep in the money Call全面縮減，繼續有Sell ATM PUT SPREAD 情況，估計未來方向維持在241-245之間浮遊。

   

  策略前瞻

   

  從我於2月尾做出來的估算，24428是本月推算的上限，本人於24428以上將會大幅減持自身管理的倉位正Delta。

   

  Remarks: ALL the data given above are calculated based on historical data. It doesn’t mean that the given sceanrio will happen in the coming time.

   

   
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  陸陸陸 2017-03-1800:19:04 永久連結 | 登入以發佈留言  

  3月17日期指Density 

  Mean=23770
  Median=23783
  SD=300

  

   
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  陸陸陸 2017-03-1723:54:01 永久連結 | 登入以發佈留言  

  3月17日期指OHLC 

  

   
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  Ash sir 2017-03-1722:42:04 永久連結 | 登入以發佈留言  

  17/3 終結
  參考完今晚的OI變化開始有更清楚的圖象，即月deep in the money Call全面縮減，繼續有Sell ATM PUT SPREAD 情況，估計未來方向維持在241-245之間浮遊。
  至於我上月尾的預測是否準確？這刻我並不知道，只知道對「你」的思念每日俱增
  

   
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  Ash sir 2017-03-1718:51:30 永久連結 | 登入以發佈留言  

  17/3 收市短評
  午後終於在24370遇上重大阻力，期指一度回頭至24260尋找短暫支持，收報24299。今早已經在早報指出24370以上是超買區，而且引伸波幅在突破24370後亦全無拉升之力，所以中午曾出了一個post有關時間的錯，遇上這種情況應該放手還是放任下去。其實數字上是可以計算出來，「她」純以delta計今日應該仲值180，Theta 12點一日，一個vol point 16點，今日跌左半個即8點現價156與理論價值相差不遠。星期一回來又不見24點，分手無否，全屬個人行為。但從今天整個期權市場的表現，昨天被突破的240C的倉位應該已經成功救倉。時間和引伸波幅著實幫助不少。
  今晚和下星期一未平倉變化將主導本月未來9個交易日。
  從我於2月尾做出來的估算，24428是本月推算的上限，本人於24428以上將會大幅減持自身管理的倉位正Delta。
  其實世上任何事情都會發生，只是自己並沒有想像過事情可以來得這麼快，這麼突然，來得這麼巧合⋯⋯⋯
  

   
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  Ash sir 2017-03-1718:15:22 永久連結 | 登入以發佈留言  

  午市短評
  《時間的錯》
  在座各位都知道我是統計學狂熱份子，任何事情自己都有一個假設，從而去推斷結果。凡事都抱著平常心看待，今天是誰泛起了我心底裏的漣?？是「你」嗎？
  持有「你」過渡平均每天需要12點成本，我應該放手抑或是不理後果？抑或是我們的相遇是《時間的錯》？
  

   
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  Ash sir 2017-03-1712:07:42 永久連結 | 登入以發佈留言  

  17/3 中午短評
  今早其實沒有什麼特別吸引做trade的地方，只有在9:38分至10:08左右做Short即月236P或240P最為合適，但有一點要注意，現時Short 236P 240P margin requirements 比較高。
  聽到這首歌，希望能夠分享給喜歡這個Fanspage的人
  

   
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  Ash sir 2017-03-1708:59:58 永久連結 | 登入以發佈留言  

  凌晨三時，望著枱面上排列整齊白茫茫一片的止痛餅，心想，藥力過後痛楚依舊，抑壓得表面的一時三刻的痛，也止不了內心深處無止境的痛。「__ 」會不會是一種選擇？
  回想自己仍是一個期權初哥的時候，多番因為自己估錯方向關係或是高估自己的承受能力，往往都會很不服輸的去作無謂救倉，無限復活、sell Put Spread + sell 400points away call、Calendar spread…..無數種種的方法能運用過也運用過了⋯⋯其實這種救倉亦只不過是一種精神上的止痛藥，只是一種聊勝於無的行為，能夠止痛在於自己願不願意接受失敗，止蝕離場。否則只剩餘幸福的碎片。
  當然救倉與否在乎你自己本身的承受能力。

  17/3 Handbook

  22ma: 852/871 +
  50ma: 354/391 +
  F. Index: -ve
  Range:
  954/166/215—370/465/571
  above 370 is over-bought zone

   
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  泰國期神 2017-03-1708:28:13 永久連結 | 登入以發佈留言  

  17 MAR 

  ２４３５０
  各位早晨
  特此聲名，唔睇後果自負
  所有數據分析僅供參考,不構成招攬,要約,誘使,建議及推薦,投資涉及風險,盈損自負,請審慎而為。
  聯邦儲備局不加快利率正常化步伐的刺激作用減退，公用類與健康護理類偏軟，美國股市周四個別發展。
  道瓊斯工業平均指數回落15點或0.07%，收市報20934。標準普爾500指數跌3點或0.16%，收市報2381。納斯特綜合指數升少於1點，收市報5900。

  焦點：
  中美結算日
  二十國集團（G20）財金官員會議本周五於德國展開

  • 歐洲市場将於2017 年03 月26 日開始夏令時間。

  「牛氣沖天」
  聯邦儲備局一句不加快利率正常化步伐。帶動牛皮多時的港股亦趁機突圍，上日港股可算是在「牛氣沖天」下全日怒挾淡倉。
  恒生指數大漲495點，突破上月高位24216點；國企指數更漲253點；創去年五月廿五日後最大單日漲幅，港股總成交亦再破千億元。
  從上日所見指數已在大成交量下突破早前阻力，估計短期大市仍有一定上升空間，而上日留下之上升裂口23842點或許要等待本月底轉倉期才有機會回補。上日升浪可利用24050-24100作為好淡分水區間，一日未跌破收市一日都不宜看淡。
  「回氣再衝」
  經過昨日的大成交突破，做淡已無險可守，炒即市只宜繼續順勢入市，逢低買入策略，切忌故亂反手。
  留意上日各大支持區間(24220-24240/24120-24140)估計今日好友仍然有一定買盤。至於上升阻力可先留意日線圖保頂之上(+1XX點)作為即市阻力所在。
  肥熊殺不斷；牛軍不留情
  3月期指未平倉合約增加4,925張至140,532張。

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  最後希望大家明白~~市場消息千變萬化,留意突如其來轉變,以上分析隨時推到。盡己所能即市時段與大家分享。上來多Ｄ啦越多回應越多POST 哈哈！
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  三月份期指高位暫在　２４２０６（ 30JAN後計算）
  三月份期指轉倉區 　　24,050-24,100之間(暫時)
  三月份期指底部暫在　２３０２８（30 JAN後計算）
  即月期指即市：
  分水位　２４３５０
  支持位　22230/24170
  阻力位 24530/24590
  肥牛 ２３３００－２３５５８
  肥熊　 ２４４００－２４８００

  內地三月份經濟數據：

  3/23 海关月度正式数据 2月
  3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月
  3/31 0900 官方制造业PMI 3月
  官方非制造业PMI 3月

  美國本星期主要經濟事項如下 :
  星期四 (三月十六號)
  — 勞工部公布每星期申領失業救濟金人數及一月份職位空缺
  — 商務部公布二月份房屋動工
  — 費城聯邦儲備銀行發表三月份商業前景調查報告

  4) 星期五 (三月十七號)
  — 聯儲局公布二月份工業生產
  — 會議局公布二月份領先經濟指標
  — 密歇根大學公布三月份消費信心指數初值

  指數裂口區：恆指/期貨
  06/06/2012 　 １８２２３　－　１８３２０　（恆　　　指）
  26/06/2015 ２７０１６　－　２７１２０　（恆　　　指）
  27/07/2015 ２４９０８　－　２５０７３　（恆　　　指）
  15/02/2016 １８４８２　－　１８６６８　（恆　　　指）
  02/03/2016 　　１９４２０　－　１９７８８　（恆　　　指）
  29/06/2016 　　２０１９６　－　２０２１７　（恆　　　指）
  ２００４５　－　２００７０　（三　月期指）
  12/07/2016 　　２０６４５　－　２０８４０　（恆　　　指）
  ２０４９５　－　２０７００　（三　月期指）
  30/12/2016 　　２１８１０　－　２１８１８　（恆　　　指）
  ２１７５４　－　２１７６８　（三　月期指）
  30/12/2016 　　２１８１０　－　２１８１８　（恆　　　指）
  05/01/2017 　　２２２２８　－　２２２３０　（恆　　　指）
  16/03/2017 　　２３８４２　－　２４００３　（恆　　　指）
  ２３８３３　－　２３９４４　（三　月期指）
  期指日線分佈
  １０　日線　　２３７３５
  ２０　日線　　２３８３５
  ５０　日線　　２３４００
  １００日線　　２２９７０
  ２５０日線　　２２１５５

  日線圖保頂　　２４２５０
  日線圖保中　　２３８４０
  日線圖保底　　２３４２０
  ＳＰ　　２３８２.
  ＤＪＩ　２０９３０
  期油（4月）　４８.８
  ＹＥＮ　１１４.９

  牛熊屠房
  肥牛集中地

  ２３３００　＃６３７０８　７６ｍ
  ２３４００　＃６３７９６　７９ｍ
  ２３５５８　＃６５７２４　１４８ｍ
  肥熊集中
  ２４４００　＃６０９１４　１８４ｍ
  ２４４５０　＃６１１１４　２００ｍ
  ２４５５０　＃６１１３１　９４ｍ
  ２４６００　＃６０９８７　１２２ｍ
  ２４７００　＃６８４０５　９７ｍ
  ２４８００　＃６５３９５　１２２ｍ