一週期權回顧 (3/10 – 7/10)
以上表列本週五個交易日的期權重點成交行使價
本週期貨主要交易易區域為23500-24000，⽽而且交投⼗分淡靜。
本週的即⽉期權成交雖⼤大，但實際的變動不多。相反，⼗一⽉月與⼗二⽉月的卻有一些⼩小動作，似乎正在部署⼗一，⼗二⽉的合成淡倉。
本週在市況呆滯，交投淡靜，波幅指數進⼀一步下跌，代表市況進入觀望態度。
期權策略回顧
上週曾建議過⼤家應對⼗月波動市可以硏究一個期權組合，本週我嘗試節錄一個簡單的升跌1:1策略
（註：因應每⽉月的升跌機率⽽而可進⾏調整）
Long 232P x 2 Oct
Long 240C x 2 Oct
Short 236CP X1 Nov
從星期一開始該策略略時，我們的Delta 為 -0.16 （Delta會隨指數變化）
從以上列列表得知我們組合會因爲每天時間已流逝約30點，⽽而市場的1個引伸波幅變化約為18點。本週因市場呆滯，並沒有渴望特別的單邊市，所以我們本週⼤部分時間是處於虧損狀態。
當然，星期四與五提供了了⼀個十分良好的機會進行Delta Neutralization，進行此策略略的原因是
1.擔⼼下星期市況回調，繼續被時間消秏，
2. 因為如果下星期市況出現大突破，基本盤的delta將會爆發，對銷此Delta Neutralization 策略略帶來的影響。
期權策略略展望
仍然維持上週估計
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