一週期權回顧(28/12-30/12)

一週期權回顧(28/12-30/12)

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交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數
23-12-2016 21477 21538 -77 21594 17.35
28-12-2016 21482 21721 +183 21790 17.59
29-12-2016 21510 21789 +68 21799 17.82
30-12-2016 21813 21962 +173 22056 16.89

 

28/12 期權倉位重點成交

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
DEC-16 21600 C 63 202 38 147 +71 15 2851 1791 +289
DEC-16 21800 C 14 62 6 35 +14 14 4180 2654 +307
DEC-16 22000 C 2 12 1 6 +1 16 2407 5705 -338
DEC-16 21200 P 13 16 2 2 -20 22 1818 3925 +135
DEC-16 21400 P 42 56 4 6 -51 18 3802 3903 +59
DEC-16 21600 P 110 155 15 29 -109 16 3052 3744 +217
JAN-17 23400 C 15 19 13 12 +4 14 508 1141 +339
JAN-17 23600 C 12 13 10 7 +3 14 345 827 +206
JAN-17 21800 P 555 559 397 422 -112 15 840 2174 +761

今天早上曾一度跌破保力加通道底部，幸好有上週五低位支持，市場由700與939帶動起來，指數曾經一度反彈250點至21790水平，收市收報21721，上升183點。今天VHSI於上午十時前曾經上漲至18.28水平，同時間把即月引伸波幅扯高，於上午十時左右，所有近價期權價格因價格上漲從而導致effective delta下降。

本月最大OI Put位於22000，根據過往經驗，EAS有機會貼近最大OI，明天大家拭目以待吧。

 

29/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
JAN-17 21800 C 285 390 280 385 +27 16 746 1021 +302
JAN-17 22600 C 69 98 69 97 +8 15 1238 1505 +324
JAN-17 22800 C 50 65 43 64 +5 14 1329 1437 +650
JAN-17 23000 C 30 43 30 41 +4 14 662 2627 +267
JAN-17 23200 C 24 28 22 24 +2 14 1280 1765 +960
JAN-17 19000 P 21 21 15 13 0 25 374 1628 +271
JAN-17 19200 P 24 24 18 17 +1 24 504 1194 +218
JAN-17 19800 P 43 47 35 36 0 22 955 1471 +648
JAN-17 21000 P 194 203 149 151 -11 18 1188 3688 +345
JAN-17 21200 P 255 258 192 195 -13 17 731 2633 +243

今天期指結算，開市初段受美股下跌拖累，期指開市時曾把昨天的升幅完全抺掉，其後受到#700帶動，逐步收復失地，並以21725昨為12月結算。至於一月期貨更高收於21789水平。

以今天的期權活躍區域，以及倉位變化，大量資金湧入22600以上的認購期權，究竟是港股已經跌至近250天線的支持，又抑或是是死貓彈？下星期便會揭曉。

明天尾市將是開2017年一月倉的日期，我會比較集中觀察200P 和 226C的成交量。

 

30/12 期權倉位重點成交

 

CONTRACT MONTH STRIKE PRICE C/P *OPENING PRICE *DAILY HIGH *DAILY LOW O.Q.P. CLOSE O.Q.P. CHANGE IV% VOLUME OPEN INTEREST CHANGE IN OI
JAN-17 22000 C 310 400 310 354 +70 15 1221 1834 +222
JAN-17 22200 C 225 295 224 255 +51 15 1302 1579 +221
JAN-17 22400 C 150 210 150 179 +35 14 1047 1249 +36
JAN-17 22600 C 105 142 104 119 +22 14 1707 1932 +427
JAN-17 22800 C 68 93 68 79 +15 14 1151 1731 +294
JAN-17 23000 C 44 59 44 47 +6 14 1366 3016 +389
JAN-17 20000 P 45 46 27 27 -19 21 1108 3989 +530
JAN-17 20400 P 63 64 45 48 -26 20 799 1447 +363
JAN-17 20800 P 105 105 75 82 -37 18 991 1187 +352
JAN-17 21400 P 228 228 162 182 -67 17 1387 2699 +281
JAN-17 21800 P 360 360 271 303 -91 15 705 2200 -72
JAN-17 22000 P 440 445 348 396 -98 15 986 2597 +382
JAN-17 22200 P 563 563 442 495 -120 15 233 686 -14
FEB-17 20600 P 205 207 170 180 -46 18 358 1095 +245
FEB-17 22000 P 591 617 555 596 -98 15 506 1040 +409

今天乃2016年最後的一個交易日，恆指高開後升幅持續擴大，期貨曾一度突破22000，收報21962。現貨剛好收報22000。幸運地，今天收市略高於21945之上。總括而言，12月表現為悲觀回報的一月。如果月初沒有作任何止蝕，本月便會出現虧損。

從今天期權倉位變化來看，估計一月初暫時以好倉為主導。上方阻力區為22115/22311/22508。