一週期權回顧(7/11-11/11)
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一週期權回顧(7/11-11/11)
交易日 | 全日最低 | 指數收市 | 點數變動 | 全日最高 | 恒指波幅指數 | ||
11-11-2016 | 22432 | 22489 | -443 | 22706 | 19.57 | ||
14-11-2016 | 22101 | 22279 | -210 | 22378 | 20.5 | ||
15-11-2016 | 22225 | 22328 | +49 | 22412 | 19.2 | ||
16-11-2016 | 22189 | 22213 | -115 | 22485 | 18.75 | ||
17-11-2016 | 22111 | 22249 | +36 | 22367 | 18.27 | ||
18-11-2016 | 22115 | 22331 | +82 | 22364 | 17.44 |
14/11 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
NOV-16 | 22000 | C | 560 | 565 | 437 | 498 | -183 | 19 | 184 | 456 | +106 |
NOV-16 | 22200 | C | 423 | 435 | 320 | 383 | -150 | 19 | 777 | 617 | +291 |
NOV-16 | 22400 | C | 312 | 320 | 222 | 274 | -132 | 18 | 1175 | 1276 | +256 |
NOV-16 | 22600 | C | 230 | 230 | 147 | 188 | -102 | 17 | 1539 | 1294 | +386 |
NOV-16 | 22800 | C | 140 | 148 | 96 | 123 | -78 | 17 | 2033 | 1454 | +179 |
NOV-16 | 23000 | C | 98 | 98 | 60 | 75 | -58 | 17 | 1730 | 2472 | +144 |
NOV-16 | 21800 | P | 200 | 250 | 165 | 179 | +31 | 20 | 1755 | 2295 | +174 |
NOV-16 | 22000 | P | 215 | 322 | 215 | 235 | +45 | 19 | 1559 | 5301 | -335 |
NOV-16 | 20000 | P | 17 | 27 | 15 | 14 | 0 | 28 | 775 | 3979 | +393 |
DEC-16 | 23800 | C | 90 | 90 | 72 | 82 | -36 | 16 | 1598 | 765 | -1410 |
JAN-17 | 22000 | P | 624 | 624 | 624 | 585 | +69 | 18 | 501 | 938 | +400 |
今天繼續受700,公用股和地產股美國十年債息影響,繼續下跌。
期權OI 變化更奇怪,S218P Nov L220PJan pair trade Sell222/226 Nov Call spread 238C Dec 瘋狂減倉,綜合以上想法,我估大市未來一週,將會減緩跌幅,初步22322/22451為上方阻力
15/11 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
NOV-16 | 22800 | C | 117 | 143 | 92 | 112 | -11 | 16 | 1923 | 1716 | +262 |
NOV-16 | 21600 | P | 131 | 131 | 95 | 101 | -35 | 20 | 678 | 2643 | +113 |
NOV-16 | 21800 | P | 166 | 174 | 130 | 138 | -41 | 19 | 1199 | 2203 | -92 |
NOV-16 | 22600 | P | 488 | 508 | 422 | 457 | -46 | 17 | 119 | 2740 | -65 |
DEC-16 | 21200 | P | 218 | 236 | 210 | 215 | -26 | 20 | 694 | 1382 | +629 |
DEC-16 | 22200 | P | 494 | 527 | 478 | 488 | -41 | 18 | 967 | 2429 | +712 |
昨天大戶的iv trade又建奇功,大家又可以擴闊眼界參詳一下如何藉著市況再度沈靜導致引伸波幅下跌創造盈利。今早228C一早有強者不停在100-110點吸納,Stage 2 時間值100點宜Long 不宜Short,估計善長者勝。再看看12月222P,難道今天正是QQ不濟市況卻不再探底的情況?
個人估計,即月S218P 有機會已經轉了去下月212P和222P,個人猜測本月餘下日子22800將是一個大戰位。
16/11 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
NOV-16 | 22200 | C | 450 | 454 | 283 | 290 | -90 | 16 | 267 | 779 | +61 |
NOV-16 | 23000 | C | 80 | 82 | 39 | 40 | -27 | 15 | 1728 | 2679 | +109 |
NOV-16 | 23200 | C | 48 | 48 | 22 | 19 | -19 | 15 | 1792 | 3310 | +310 |
NOV-16 | 21800 | P | 98 | 151 | 86 | 143 | +5 | 18 | 1630 | 2445 | +242 |
NOV-16 | 22600 | P | 357 | 469 | 340 | 508 | +51 | 16 | 564 | 2362 | -378 |
DEC-16 | 21600 | P | 253 | 312 | 242 | 312 | +17 | 19 | 289 | 1186 | +179 |
DEC-16 | 21800 | P | 302 | 371 | 295 | 371 | +16 | 18 | 248 | 1338 | +175 |
DEC-16 | 22000 | P | 365 | 444 | 350 | 437 | +22 | 17 | 450 | 5350 | +355 |
JAN-17 | 22400 | C | 714 | 714 | 596 | 596 | -77 | 17 | 146 | 179 | +141 |
JAN-17 | 20000 | P | 121 | 121 | 121 | 145 | +5 | 22 | 501 | 605 | +499 |
JAN-17 | 21200 | P | 283 | 283 | 283 | 337 | +15 | 19 | 251 | 353 | +251 |
既然昨天有大手12月222P和即月228C開倉,如有留心觀察我的想法,一定知道我傾向估計為S 222P Dec L 228C Nov。再用今天的數據比較更能體會固中味道,今天以下跌作終結,我們得到222P Dec收市價為509,比昨天下跌少許,228C Nov 收報70,比昨天更明顯下跌。以上數字表情一件事,今天下跌比想像中威力更弱。細分成交,我們發現222P 有大量成交位於430-450,並於期貨跌穿22300後湧現另一批買盤@490,而即月228C更於下午1:24出現大手平倉!此情此景,有風有影,於我而言,盡數歸零。
FBS方面,今天完全受制於22422中間位置,尾市連22300亦不能守穩,江河缺堤。如下穿22101,正式向第一站21781進發。
期權OI方面,天機盡在一月。本月期權淡倉既冇特別又出現明顯減倉,反而call side 出現加倉⋯⋯
17/11 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
NOV-16 | 22200 | C | 275 | 349 | 227 | 269 | -21 | 15 | 804 | 967 | +188 |
NOV-16 | 20000 | P | 8 | 10 | 5 | 3 | -5 | 24 | 761 | 3577 | -526 |
NOV-16 | 21800 | P | 140 | 160 | 88 | 103 | -40 | 16 | 2431 | 2199 | -246 |
NOV-16 | 22000 | P | 200 | 227 | 130 | 152 | -49 | 16 | 1521 | 4913 | -217 |
NOV-16 | 22200 | P | 269 | 314 | 190 | 230 | -48 | 15 | 1143 | 2703 | -168 |
JAN-17 | 24000 | C | 108 | 111 | 102 | 109 | -5 | 15 | 151 | 424 | +143 |
JAN-17 | 21000 | P | 258 | 272 | 258 | 264 | -30 | 19 | 225 | 376 | +180 |
面對時間下跌,本月波幅其實絕對不大(註:31/10 收22905,本月高位23286,低位21904,今天收22249)所以之前高引伸做就遍地黃金時機,大家估上又估落,七上八下,大戶食iv食到超飽。
另外700乃股皇,它的最後一跌,恆指卻沒有太大壓力,並似在22200找尋支持。再加上今天的222P 220P 218P 皆減倉,看來似要作深港通的準備。
FBS方面上下底已作更新為22101/22706
18/11 期權倉位重點成交
CONTRACT MONTH | STRIKE PRICE | C/P | *OPENING PRICE | *DAILY HIGH | *DAILY LOW | O.Q.P. CLOSE | O.Q.P. CHANGE | IV% | VOLUME | OPEN INTEREST | CHANGE IN OI |
NOV-16 | 22000 | C | 363 | 456 | 315 | 433 | +36 | 15 | 268 | 658 | +124 |
NOV-16 | 22600 | C | 92 | 121 | 71 | 111 | +7 | 14 | 2788 | 1581 | +299 |
NOV-16 | 21000 | P | 19 | 24 | 12 | 11 | -10 | 19 | 672 | 2695 | +137 |
NOV-16 | 21600 | P | 65 | 86 | 41 | 45 | -25 | 17 | 1032 | 2489 | -144 |
DEC-16 | 18000 | P | 9 | 10 | 9 | 6 | -3 | 27 | 587 | 5570 | +502 |
DEC-16 | 18800 | P | 22 | 22 | 16 | 13 | -7 | 25 | 783 | 1524 | +413 |
DEC-16 | 21400 | P | 234 | 250 | 187 | 195 | -38 | 18 | 330 | 1815 | +137 |
DEC-16 | 22200 | P | 505 | 510 | 414 | 422 | -56 | 16 | 272 | 2501 | +102 |
昨天認沽期權出現大幅減倉情況下,已經可以預見本月向下動力開始逐漸減弱。今天令我感到不舒服的是220C的加倉⋯⋯雖然為數不大,但也值得令人擔心。(莫非小伊再度戰勝MT?)
十二月大量Long Put 估計為開始應對12月初意大利公投。回想Brexit和本月美國大選,大家應該懂得珍惜這些機會。
FBS 已經嚴重收窄,頂底為22485/22101,22天保底在21962。下週必為本月關鍵的時刻!
策略前瞻
5FBS預期下週
向下突破支持區:21717/21864/21909/21954
徘徊區。 :22248/22293/22338一
向上突破阻力區:22632/22677/22722/22869
偏向以三文治224/228/232作上方
下方則以貴利皇出擊⋯⋯(小心駛得萬年船,無信心者勿試)
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