一週期權回顧(17-21/10)

一週期權回顧(17-21/10)

交易日 全日最低 指數收市 點數變動 全日最高 恒指波幅指數 恒指波幅指數變動
14-10-2016 23055.00 23213.00 272 23318 18.32
17-10-2016 22923.00 23010.00 (203) 23192 19.33 1.01
18-10-2016 23102.00 23361.00 351 23395 18.5 -0.83
19-10-2016 23187.00 23279.00 (82) 23431 18.2 -0.3
20-10-2016 23350.00 23400.00 121 23503 17.19 -1.01

 

本周股市高低位只有約600點，低位為10月17日22923高點位10月20日23503。引伸波幅由上星期18.32下降至本周17.19 ,最後因為颱風關係，周五休市的情況下本周已微升187點終結。

17/10 期權倉位重點成交

O H L C Chg IV VOL OI Chg in OI
Dec-16 19000 C 0 0 0 4080 -203 26 2270 1041 -1640
Dec-16 22600 C 1055 1055 970 963 -172 17 2273 1842 -1470
Mar-17 22600 P 950 950 950 965 75 19 1581 2348 1581

 

17/10主力要留意是12月190C 226C 和明年3月226P。

12月call期權有重大場外減倉再加上買下3月份的226P，相信對後市有一定的壓力。

 

期權策略方面照上星期五策略：沽出一張232P@379和兩張240C@20

由於本日跌穿本月即時低位，提早已向上聚龍博反彈

L232C@210 S238C@45 X 3 成本:75點

 

18/10 期權倉位重點成交

 

O H L C Chg IV Vol OI Chg in OI
Oct-16 23400 C 136 250 134 231 115 16 2014 1951 223
Oct-16 23600 C 79 158 78 143 76 15 4056 4302 239
Oct-16 24000 C 24 51 24 46 27 15 2117 3574 460
Oct-16 24200 C 12 28 12 23 15 15 1412 2209 239
Oct-16 22400 P 70 70 36 36 -64 19 1618 2406 238
Oct-16 23200 P 286 288 177 187 -192 16 1582 2795 141
Dec-16 20000 P 107 107 107 80 -27 24 502 4531 293
Dec-16 22000 P 317 322 300 297 -89 20 639 4530 328

 

市況反彈至23300附近，即月期權活躍成交位置為236C和240C ,但即月期權快將進入時間衰退最高峰期，大手加即月倉只能作的短線部署。根據上星期的FBI，本日已抵達了上升的第一阻力23370所以以少量淡倉出手：向下聚龍

L232P @200 S226P@62 x 3 成本：14點

 

19/10 期權倉位重點成交

Open High Low C Chg IV Vol OI Chg in OI
Oct-16 23400 C 229 255 138 170 -61 15 1803 2225 274
Oct-16 23800 C 79 93 40 53 -31 15 2542 3037 383
Oct-16 24000 C 50 51 20 26 -20 15 2177 3867 293
Dec-16 23600 C 571 576 519 548 -59 16 321 1225 296
Dec-16 24600 C 234 234 196 209 -33 15 305 1154 246

進入本月最後七個交易日，依舊活躍位置為236C 238C 240C。因應時間關係可以考慮作貴利皇。

20/10 期權倉位重點成交

Open High Low Close Chg IV

%

 Vol OI Chg

in OI
Oct-16 23200 C 346 402 297 308 +34 13 399 1683 +157
Oct-16 23400 C 216 271 177 186 +16 13 1439 2292 +67
Oct-16 23600 C 133 166 95 103 +4 13 2425 4824 +361
Oct-16 23800 C 67 93 47 50 -3 13 2438 3276 +239
Oct-16 23200 P 168 168 100 120 -79 14 2387 3172 +308
Oct-16 23400 P 220 220 164 197 -93 14 1933 3504 +561

升市抵達上周的第二阻力位23503 ,再加少量淡倉作部署，以234/228向下聚龍成本59點。相對地尾市可以把向上聚龍平倉化作call spread  234/238

https://drive.google.com/open?id=1cA6y5vtDIWJ_iM2wVM6IhHWvHrOTf5Btq-X0U_R2SF0