期權IV 說明
以下平面跟3D圖是一樣的數據。
標題註明日子。
紅色是即月,藍色是下月,綠色是下下月(或季月)
越近越深色。每一點是一個期權成交。(堅SIR使用大數據,所有交易點都放在裏面而不是加總的數據)。淺紅色就是月頭的,深紅色就是近日的。
Y軸是IV,X軸是相對期指價格,0就是ATM(at the money),比如期指在20000,202C就在+200處,反之196P就在-400處。
一般可以見到左右兩邊離開期指現價的就IV偏高,就是所謂的Volatility Smile。
以下是特殊情況,IV縮時的現象。
3D圖可以從各種角度去觀察評估 IV, 時間, 行使價, 以及跨月份期權, 整個期權市場的 IV 情況
以下是從另一個角度去看IV.
X軸是時間,每天以垂直間隔線間開 (以下是5天), Y軸是IV
紅色是即月, 藍色是下月, 綠色是下下月或季月.
下圖的最後一天正是英國公投的日子,可見IV一路每天逐級上升,到周五公投點票時攀至癲峰
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